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ORB 전략 써보신 분 계신가요? 🤔

r/Daytrading • • 조회 7
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💡

ORB 전략에 대해 시도 중인데, 실제로는 돌파가 잘 안 나옵니다. 특히 장 초반에 고점·저점이 정해지고 계속 그 안에서 움직이는 경우가 많아 의문이 생겼습니다. ORB가 잘 작동하려면 어떤 종목을 고르고 어떤 조건을 봐야 할지 고민해봐야 합니다.

요즘 ORB 전략 공부하면서 장 초반에만 매매해보려 하고 있습니다. 그런데 몇 가지 궁금한 점이 있어서 경험 있으신 분들 의견 듣고 싶어요.

1. 많은 종목들이 장 초반 15~30분 사이에 이미 그날 고점·저점이 결정되고, 하루종일 그 범위 안에서만 움직이더라고요. 이런 경우엔 매매를 안 하시는 건가요? 아니면 그 안에서 박스권 매매도 고려하시나요?

2. 최근에 신고가 부근에 있는 종목들이 많잖아요. 예를 들어 어떤 종목이 $24~$27 사이에서 ORB가 형성되는데, $27이 신고가면 거의 항상 거기서 막히는 느낌이에요. 이런 종목도 ORB 전략으로 접근 가능한가요, 아니면 다른 방식이 나을까요?

3. 위 이유들 때문인지, ORB의 실제 돌파가 나온 경우를 잘 못 봤어요. 소소하게 수익낸 적은 있지만, 의미 있는 돌파는 없었습니다. ORB에 잘 맞는 조건들이 있는 걸까요? 예를 들면 특정한 거래량이나 뉴스 등요.

고수분들 경험 공유해주시면 정말 감사하겠습니다!

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 ORB (Opening Range Breakout)라는 단기 매매 전략을 직접 시도해본 투자자가, 실전에서 느낀 의문들을 정리해 커뮤니티에 질문한 내용입니다.

작성자는 ORB 전략에서 기대했던 돌파가 실제로 거의 발생하지 않아 전략을 제대로 적용 중인지, 또는 종목 선정 방법이 적절한지에 대해 혼란을 겪고 있습니다. 특히 1) 장 초반 고점이 나오고 하루 종일 갇혀 있는 상황, 2) 신고가 근처 주식의 반응, 3) 실제로 ORB 전략이 통해본 적 있는지 → 이 세 가지 논점이 핵심입니다.

ORB는 주로 장 시작 직후 일정 시간(보통 15~30분)의 고저가 구간을 ‘열리는 범위(opening range)’로 보고, 그 범위를 돌파하거나 이탈할 때 매매 신호로 삼는 전략입니다. 하지만 설정 구간이 너무 넓으면 돌파 자체가 드물고, 신고가 부근에서는 심리적 저항이 생기기 때문에 전략 수정이나 필터링이 필요합니다.

이 글은 단순한 궁금증이라기보다는 ORB 전략을 사용하는 데 있어 실전에서 걸리는 한계점들을 공론화한 것이며, 종목 선정이나 전략 조정이 필요하다는 논의로 이어집니다.

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#단타 #기술적분석 #장초반매매 #ORB전략

💬 원문 댓글 (2)

u/Helpful_Editor8478 ▲ 3
저는 ORB 전략을 약간 수정해서 사용하고 있어요.

1. 말씀처럼 어떤 종목들은 장 초반에 큰 범위를 만들어버려서 이후 움직임이 적은 경우가 많습니다. 저는 9:05~9:20 구간의 캔들로 opening range를 설정하는 식으로 전략을 바꿨어요. 말씀하신 상황에선 별도 셋업이 없으면 매매를 안 하는 게 맞습니다.

2. ORB 전략 그 자체(돌파 즉시 진입)는 제가 백테스트해본 결과로는 성능이 좋지 않았습니다. 필터랑 룰을 추가하면 개선 여지가 있어요. ATH 부근 종목은 흔히 돌파보단 조정하거나 횡보하는 경우가 많아서, 아예 그런 종목은 배제 필터를 넣거나 별도 전략으로 접근하는 게 나아요. 저도 ATH 부근 종목은 대부분 짧게 튀고 나서 정체되는 경우가 많다고 느낍니다.

3. 초기 종목 선정이 정말 중요합니다. 움직임이 있는 종목을 고르셔야 하고, ORB는 특히 방향 없는 시장에서 가장 안 맞는 전략 중 하나입니다.

원하시면 제가 쓰는 수정 전략 공유드릴 수 있어요. 도움 될 수도 있습니다.
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I trade a modified version of ORB.

1. One primary reason you may find that to be the case is because some stocks open very aggressively creating a large range. I’ve modified the strategy to capture 9:05-9:20 candles for the opening range instead. And yes you would not take any trades unless you have alternative setups.

2. ORB on its own is not a great strategy (immediate entry on breakout) from my backtesting. If you add your own filters, rules you can improve it. Your concern is justified. If find commonly stocks don’t push at ATH maybe one of your filters is to not trade those stocks or a develop a different strategy around it. Personally find that ATH stocks tend to consolidate after making a brief move. Sometimes they will go but it’s not as common.

3. How you screen for stocks initially is also important. You want to trade stocks that move. ORB works worst in sideways choppy markets.

If you want feel free to message me I can share you my modified strategy and it might give you some ideas.
u/No-Condition7100 ▲ 2
1. 맞아요. ORB 전략을 쓰는 거라면, 장중 돌파가 발생하지 않으면 매매를 하지 않는 게 원칙입니다. 박스권 매매는 완전히 다른 전략이에요.

2. 신고가 근처 종목은 오히려 돌파 확률이 높아져요. 위에 매물 부담이 없기 때문이죠. 다만 스스로 물어봐야 할 건: 이 종목에 상승 동력이 존재하나? 이미 많이 오른 다음 막바지인지, 아니면 이제 막 돌파 중인지? ORB는 장중 구간 돌파도 중요하지만, 일봉 차트에서도 박스권 돌파 흐름이 같이 나와야 더 확률이 높습니다. 예를 들어 이미 4일 연속 상승했다면 ORB가 성공할 확률은 낮아져요.

3. 저는 오늘 실제로 TSM에서 ORB 매매했습니다. 거의 매일 그런 기회는 나옵니다. 결국 핵심은 종목 선별력이고, 단순한 돌파 외에도 다양한 요소들이 다 맞아떨어질 때만 진입하는 게 좋아요.
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1. Correct, if you are looking for an opening range breakout trade and the intraday breakout never happens, then you don't take the trade. Range trading is a different strategy.

2. Stocks nearing all time highs or 52 week highs makes the breakout higher percentage because there's no overhead supply to run into. The questions you have to ask yourself are: does the stock have a catalyst propelling it higher? And is the stock breaking out to new highs or has it already run up a lot and is now extended into highs? Just like you're looking for a range break intraday, you also want the stock to be breaking out of a range on the daily chart. If it's on say day 4 of consecutive moves higher then the ORB is less likely to work.

3. I took an ORB on TSM today. They happen almost every day. The most important thing is stock selection. Even if you see an opening range break happening, you want all the factors to align before taking it.

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