SPY와 VIX 차이를 기반으로 한 0DTE 전략 공유 📈

아직 테스트 중인 전략이긴 하지만, 오늘 SPY 0DTE 관련해서 시도해본 내용을 공유해본다.

기본적으로 SPY(파랑, 1분봉)와 VIX(빨강)를 동일 축 기준으로 정규화해서 보고, 여기에 거래량(노랑)을 함께 겹쳐봤다. 그리고 이 데이터를 바탕으로 SPY-VIX 차이(녹색 라인)의 움직임을 분석했는데, 꽤 매끄럽게 움직이는 모습이 의외였다.

처음엔 단순히 이 차이에 거래량 필터를 걸어 진입신호로 써볼까 했는데, 흐름을 계속 보다보니 사인곡선을 기준으로 모델링하면 진입/이탈 시점을 빠르게 추정할 수 있을 것 같았다. 데이터 테이블은 장 시작 이후의 분 단위 인덱스를 기준으로 한다.

전자공학 기반 직업 경험에서 얻은 파동 분석(Fourier)을 그대로 들고 와봤고, 실제로 지난주 데이터를 가지고 간단히 피팅해보니 하루 두 번 정도(오전 한 번, 오후 한 번), 15분 이내 포지션으로 유의미한 진입이 가능할 것 같은 흐름이 나왔다. 목표 익절률은 아직 조정 중이다.

장 전에 흐름을 미리 파악해두면 오전 시그널에 대한 신뢰도를 높일 수 있었고, 오후에는 충분히 데이터가 쌓였기 때문에 다시 한 번 진입 기회를 잡을 수 있을 것 같았다. 단, 확신이 사라지는 순간엔 즉시 빠지는 게 핵심이다. 포지션에 집착하지 않기.

전략은 아직 검토 중이지만, 매일 롱/숏 모두 시도해볼 기회가 나온다고 본다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시물은 미국 옵션 시장에서 인기 있는 초단기 매매 전략인 0DTE (당일 만기 옵션)를 SPY ETF에 적용해본 개인 투자자가 과정을 공유한 것이다.

작성자는 SPY(미국 대표 ETF)와 VIX(변동성 지수) 간의 실시간 관계를 분석하여, 그 차이를 기준으로 주가의 전환점을 예측할 수 있다는 아이디어를 실험 중이다. 특히 전자공학에서 쓰이는 파동 분석 개념인 푸리에 변환(Fourier)을 활용했고, 사인파 형태로 시장 흐름을 모델링해 진입 시점을 잡아보려 했다.

핵심은 하루에 두 번, 짧게 진입하고 빠르게 나오는 전략으로, 오전과 오후 각각 15분 이내의 숏 또는 롱 전략을 활용하는 방식이다. 작성자는 아직 실험 단계이며, 특히 진입 타이밍 추정에 사인 함수 모델이 얼마만큼 신뢰 가능한지를 집중적으로 보고 있다.