저는 AAPL, NVDA, QQQ, SPY 대상으로 ORB 전략을 적용하며 백테스트를 하고 있는데, 슬리피지 설정에 따라 결과가 너무 민감하게 달라져서 고민입니다. 슬리피지를 어느 정도까지 허용하고 계신지 궁금합니다.
ORB 전략에서 슬리피지 어느 정도나 허용하시나요?📉
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ORB 전략을 백테스트할 때 슬리피지 설정이 결과에 큰 영향을 미칩니다. 슬리피지를 어떻게 관리하는지가 수익 실현에 매우 중요한 요소가 되기 때문입니다. 따라서 슬리피지를 현실적으로 반영하고 진입과 청산 타이밍을 신중히 고려하는 것이 필요합니다.
💬 원문 댓글 (2)
u/Dre***********
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아니에요, 그럴 리 없어요. 지금 사용하는 전략이 아마 진입과 이익 실현을 위한 청산 시간 간격이 너무 빡빡한 것 같아요. ORB든 변형된 버전이든, 진입까지 몇 초 정도 여유를 둬야 합니다. 작거나 큰 움직임을 쉽게 잡을 수 있다고들 하지만 몇 초 안에 수동으로 진입하고 깔끔하게 청산하기, 그리고 실시간으로 판단하는 건 어렵습니다. 백테스트할 때 이런 시간과 판단을 반드시 고려해야 해요. 말씀하신 종목들은 옵션이든 선물이든 유동성 문제 없고, 저는 ETF 옵션으로 하루 한 번 정도 데이트레이딩 하는데 슬리피지 문제 전혀 없었습니다.
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No they are not. The st**rategy you are using is probably too tight** to get an entry and comfortably make your exit for a profit. Your strategy, whether it is ORB with a tweak, it should allow time for you to make an entry: a couple of seconds. So many sell you that it is easy to capture a small or large move but it is a few seconds, you will **not be able to make a manual entry and clean exit + making a discretionary decision in real time to get in.**
With backtesting, you need to account with these decisions and time frame. The tickers you mention do not have any liquidity issues whether on options or futures. I day trade options once a day on ETFs and never had slippage issue.
With backtesting, you need to account with these decisions and time frame. The tickers you mention do not have any liquidity issues whether on options or futures. I day trade options once a day on ETFs and never had slippage issue.
u/Sil***************
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저는 ORB를 쓰는데, 주식에 왜 사용하시는지 궁금하네요. EURUSD, XAUUSD, NQ, ES에서 쓰는 게 가장 효과적입니다. (저는 MNQ를 주로 거래합니다)
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I use ORB. Why would you use to for stocks? Its best with EURUSD/XAUUSD/NQ/ES (MNQ what i trade)
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