MT5 봇이 과거 데이터에선 잘 작동했는데 4월 1일부터 성능이 붕괴됨 ⚠️

MT5(IC Markets 데모)에서 알고리즘 봇을 테스트 중입니다. 주로 XAUUSD로 돌리고 있고, BTC도 비슷한 현상이 보였습니다.

과거 여러 달의 히스토리에서는 꾸준히 잘 작동했고, 수익곡선도 안정적이었습니다. 그런데 4월 1일부터 성능이 확 떨어졌습니다.

이 현상은 포워드(데모)뿐만 아니라 백테스트에서도 동일하게 나타납니다.

설정은 다음과 같습니다. 브로커: IC Markets(데모), 플랫폼: MT5, 심볼: XAUUSD(일부 BTC 테스트), 타임프레임: M1/M5, 전략 유형: 단기 스캘핑(타이트 SL/TP).

제가 시도해본 것들: 과거의 다른 달들로 돌려보기 → 과거에선 잘 작동함. 파라미터 변경 → 과거 성능 유지. 다른 심볼 → 비슷한 패턴. 백테스트 모델링 확인 → 4월부터 같은 문제 발생.

관찰된 문제는 손실이 늘고 진입/행동이 이전과 달라진다는 점입니다.

질문은 다음과 같습니다. 이게 여러 기간에서 잘 작동하더라도 오버핏팅일 가능성이 있나요? 금 시장의 변동성/구조 변화 같은 마켓 레짐 변화일 수 있나요? MT5 백테스트 상의 흔한 함정 때문에 이런 현상이 발생할 수 있나요? 새 데이터에 대해 전략이 붕괴되지 않도록 검증하려면 어떻게 해야 할까요?

핵심은 이걸 필터나 변동성 조건 등으로 고칠 수 있는지, 아니면 전략 자체가 견고하지 않은지 판단하고 싶습니다. 조언 주시면 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 MT5 데모와 백테스트에서 동일한 알고리즘을 돌리다가 특정 시점(4월 1일)부터 성능이 급격히 나빠지는 현상을 관찰했습니다. 과거 여러 기간에서는 문제 없이 작동했기 때문에 원인을 모르는 상태에서 커뮤니티에 도움을 구하려는 상황입니다.

작성자가 실제로 궁금해하는 점: 1) 이 현상이 '오버핏팅(곡선맞춤)'인지, 2) 금(BXAU)의 시장 레짐(변동성·구조) 변화인지, 3) 아니면 MT5 백테스트/데모 환경의 설정이나 데이터 품질 문제인지 등입니다. 즉, 전략이 본질적으로 취약한지 아니면 외부 요인으로 인해 성능이 깨진 것인지 알고 싶어 합니다.

간단한 개념 정리(매우 쉽게): 오버핏팅은 과거 데이터에 지나치게 맞춰 전략을 만든 결과, 새로운 데이터에서 성능이 떨어지는 현상입니다. 마켓 레짐 변화는 가격 움직임의 성격(예: 변동성, 스프레드, 유동성 등)이 바뀌어 이전 조건에서 잘 맞던 규칙이 더 이상 통하지 않는 경우입니다. 백테스트의 흔한 함정은 부정확한 틱/가격 데이터, 스프레드·슬리피지 미반영, 적절치 않은 모델링(예: 틱 단위가 아닌 바 기준 시뮬레이션) 등이 있습니다.

점검 항목(우선순위 권장):

1) 데이터 품질 확인: 백테스트에 사용한 틱/틱틱(level)의 정확성, 스프레드·커미션 적용 여부 점검. 데모/라이브의 실행 환경 차이도 확인하세요.

2) 오버핏팅 검사: 최적화된 파라미터가 과도한지 확인(교차검증, 워크포워드 테스트, 아웃오브샘플 분리). 파라미터 민감도(감도분석)를 보세요.

3) 시장 레짐 분석: 4월부터 변동성, 스프레드 확대, 거래시간별 유동성 변화 등이 있었는지 간단한 지표(ATR, 볼륨, 스프레드)를 확인하세요.

4) 실행 리스크 검토: 슬리피지, 주문체결 실패, 리쿼트 빈도 등 데모와 라이브의 차이를 고려하세요. 데모가 실제처럼 행동하지 않을 수 있습니다.

5) 검증 절차: 포워드 테스트(실계좌 소액 또는 페이퍼 트레이딩), 몬테카를로 시뮬레이션, 스트레스 테스트(변동성·스프레드 가정 변경)로 견고성 확인.

결론적으로, 우선 데이터·백테스트 세팅과 시장 지표를 점검한 뒤 오버핏팅 검증(아웃오브샘플, 워크포워드)을 실행하세요. 그 결과에 따라 필터 추가(변동성 조건, 거래시간 제한 등) 또는 전략 폐기 여부를 결정하는 것이 합리적입니다.