📊 ICT 갭 패턴 전략 백테스트 결과 공유합니다

최근에 가격 갭 관련 패턴을 집중적으로 봤는데, 같은 조건이 반복적으로 나타나고 갭을 메우는 움직임이 자주 보여서 흥미롭게 느껴졌습니다. 그래서 SPY를 중심으로 간단한 조건의 전략을 짜서 백테스트를 진행해 봤습니다.

기본적으로 3개의 캔들에서 특정 조건이 충족되면 다음 캔들의 오픈가 아래에서 진입하고, 갭을 메우는 지점 또는 손절선(진입 시점 ATR의 5배)까지 도달하면 청산하는 구조입니다. 과적합을 피하려고 최대한 단순하게 설정했습니다.

SPY로 2006년부터 2025년까지 테스트했을 때 총 206번의 거래가 나왔고, 승률은 85%를 넘었지만 최대 낙폭이 40%에 달할 정도로 손실 구간이 컸습니다. QQQ와 AAPL도 비슷한 전략으로 테스트했는데, 총 수익률은 높았지만 손익비가 안 좋고 MDD도 꽤 있었습니다.

하락 추세 종목인 ABNB에도 적용해 봤는데, 놀랍게도 승률은 여전히 73%정도 유지됐지만 전체 수익률은 오히려 마이너스였습니다. KO 같이 조용한 종목에서도 패턴은 잘 나타났고 승률도 높았습니다.

결론적으로 몇 가지 배운 점은 이렇습니다. 첫째, 가격 갭 패턴은 확실히 자주 반복되고 실제로 갭을 메우는 경향이 있습니다. 둘째, 승률이 높다고 해서 무조건 좋은 전략은 아니라는 것—손실이 너무 커서 전체 수익성은 낮을 수 있습니다. 셋째, 이 전략은 우상향 종목에서 가장 잘 작동하며, 하락 추세에서는 수익을 내기 어렵습니다.

개인적으로는 단독 전략으로 활용하기엔 리스크 조정 수익률이 너무 낮고, 수익률 면에서도 굳이 이걸 하느니 그냥 SPY 들고 있는 게 나을 정도라고 보입니다. 다만, 추세 방향이나 거래량, 지지/저항 등 다른 기준과 함께 조건 필터로 쓰일 만한 가능성은 있어 보입니다.

확실히 느낀 건, 무조건 백테스트는 해봐야 된다는 점입니다. 이번 전략은 저에게는 결정적인 무기는 아니었지만, 어떤 걸 배웠는지에선 만족입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시글은 ICT(Inner Circle Trader) 스타일의 가격 갭 패턴을 기반으로 한 트레이딩 전략을 직접 테스트한 투자자가 결과를 정리해서 공유한 글입니다. 작성자는 승률 85% 이상이 지속 반복되는 단순한 진입 시나리오를 만들고, SPY, QQQ, AAPL, ABNB, KO 등 다양한 종목에 백테스트를 돌려봤습니다.

패턴 자체는 실재하고 종목을 가리지 않고 자주 나타나며 승률도 높았지만, 손절선을 넉넉히 잡다 보니 평균 손실이 커지고, 최대 낙폭도 40%를 넘는 등 리스크 조정 성과가 매우 낮았습니다. 따라서 이 전략은 단독으로 사용하기엔 다소 부담스럽고, 추세 필터나 기술적 조건들과 함께 보조 전략으로 쓰는 것이 더 적절하다는 결론입니다.

ICT나 스마트 머니 개념에 등장하는 'Fair Value Gap(공정가치 갭)'을 활용한 전략은 온라인 커뮤니티나 유튜브 등을 중심으로 주목받고 있지만, 이렇게 실제 테스트를 해보지 않으면 위험을 알기 어렵습니다. 이 글은 그 점에서 매우 실용적인 분석 사례로 볼 수 있습니다.