📊 ES 매매 시 슬리피지는 어느 정도일까요?

ES 선물 시장에서 어느 정도 주문 규모부터 슬리피지가 생기기 시작할까요? 그리고 그 규모에 따라 슬리피지는 대략 얼마나 될지도 궁금합니다.

지금 과거 데이터를 기반으로 전략을 백테스트하고 있는데, 실제 매매 상황처럼 슬리피지를 어느 정도로 잡아야 신뢰도 있는 결과가 나올지 판단이 어렵습니다. 10에서 1000 계약 수준까지 시뮬레이션하고 싶어서요. 일부 트레이더들이 1000계약까지 보유하는 경우도 다뤘다고 들었고요.

혹시 경험적으로나 통계적으로 참고할 만한 기준이 있을까요? 작은 사이즈부터 큰 사이즈까지 슬리피지 범위를 알고 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 ES(E-mini S&P 500) 선물 시장에서 트레이더들이 경험하는 슬리피지(slippage) 문제에 대해 질문한 글입니다. 글쓴이는 과거 데이터를 이용해 전략을 테스트 중인데, 실제 체결 값을 얼마나 현실적으로 반영해야 할지 고민하고 있습니다.

슬리피지는 주문한 가격과 실제 체결 가격 사이의 차이로, 거래량이 크거나 시장 움직임이 빠를 때 많이 발생합니다. 특히, 계약 수가 10에서 1000까지 늘어날 때 체결이 얼마나 밀릴 수 있는지 궁금해하는 상황입니다.

이런 질문은 실전 트레이딩 전략 수립 시 매우 중요합니다. 왜냐하면 수익률 계산에 슬리피지를 반영하지 않으면 과도하게 긍정적인 결과가 나올 수 있기 때문입니다.