BTC 데이 트레이드 규칙 백테스트 도와주실 분? 🧮

백테스트 하는 법을 모릅니다. 대신 해주실 분 계신가요?

제가 하려는 규칙은 단순합니다. 09:30 UTC에 진입합니다. 비트코인이 어제(자정 00:00 기준)보다 상승해 있으면 매수하고 손절은 0.5%로 둡니다. 그리고 15:00 UTC에 전량 매도합니다. 반대로 비트코인이 어제보다 하락해 있으면 반대 포지션으로 진입합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 작성자가 자신이 고안한 단순한 데이 트레이드 규칙을 과거 데이터로 시험해보고 싶지만, 백테스트를 직접 수행할 줄 몰라 도움을 요청하면서 올라온 것입니다. 작성자는 규칙의 실효성(수익성), 손절 설정의 적절성, 그리고 실거래에서 발생할 수 있는 손실 가능성을 확인하고자 합니다.

작성자가 실제로 묻는 핵심은 ‘주어진 규칙을 과거 데이터에 적용했을 때 결과가 어떠했는가’입니다. 특히 주의해야 할 점은 다음과 같습니다: 어떤 시점의 가격을 ‘어제’로 볼 것인지(여기서는 UTC 기준 자정 00:00으로 제시됨), 09:30에 진입할 때의 체결 가격, 0.5% 손절이 실제로 당일 중에 발생했는지(손절이 먼저 걸렸는지 아니면 15:00까지 유지됐는지) 등을 명확히 해야 합니다.

백테스트와 관련된 핵심 개념을 쉽게 정리하면 다음과 같습니다. 백테스트: 과거 시계열 데이터에 규칙을 적용해 가상의 매매를 재현하여 성과를 계산하는 과정입니다. 손절(SL, stop-loss): 손실을 일정 한도로 제한하기 위해 미리 정한 가격 수준입니다(여기서는 0.5%). 슬리피지와 수수료: 실제 체결 가격은 이론상 거래 가격과 달라질 수 있고, 거래 수수료도 성과에 영향을 줍니다. 데이터 해상도: 당일 중 손절이 발생했는지 확인하려면 분(또는 틱) 단위의 시계열이 필요합니다; 일별 종가만 있으면 손절과 같은 intraday 이벤트를 정확히 모델링할 수 없습니다.

백테스트를 진행할 때 권장되는 확인 항목은 다음과 같습니다. 충분히 긴 기간의 데이터 사용(여러 시장 사이클 포함), 거래 비용(수수료·스프레드)과 슬리피지 반영, 손절이 당일에 실제로 체결되었는지 확인할 수 있는 분 단위 데이터 사용, 결과로 얻을 지표(총수익률·연평균 수익률·승률·평균 손익·최대 낙폭)를 제시할 것, 그리고 룩어헤드 바이어스(미래 정보를 사용해선 안 됨)와 생존 편향을 피할 것 입니다.

요약하면, 단순 규칙이라도 올바른 데이터와 비용 가정을 갖고 시뮬레이션해야 신뢰할 수 있는 결과가 나옵니다. 작성자는 특히 09:30 진입 기준과 00:00 '어제' 가격 정의, 0.5% 손절의 실제 적용 여부를 명확히 해 달라고 요청하는 것입니다.