BTC 뉴스 트레이딩은 힘들지만, SOL과 LINK는 15분 정도 반응 차이가 있습니다🕒

예전에 비트코인 뉴스 관련 HFT(초단기 매매)가 반응이 엄청 빠르다는 걸 보여준 적이 있는데, 그때 댓글 보니까 개인 매매자는 거의 기관 매매의 청산 물량 역할만 한다는 말이 많았어요.

그런데 솔라나, 체인링크, 아발란체 같은 중형 코인들은 오더북이 얇아서 같지 않을까 싶어 다시 데이터를 살펴봤습니다. 보니까 이런 코인들은 뉴스에 바로 반응하지 않고 15~30분 정도 반응이 지연되는 현상이 있더라고요. 자금 이동이 한순간에 끝나지 않고 시장 자체가 충격을 받아 흡수하는 데 시간이 걸린다는 뜻입니다.

하지만 이걸 무작정 따라 하다가는 손해만 볼 수 있어요. 특히 가격이 횡보하거나 변동성이 낮은 시장에선 초기 급등락 후에 다시 원래 가격대로 돌아오는 경향이 강합니다. 그래서 그냥 지연된 가격 반응을 노리면 유동성 부족에 휘둘리게 됩니다.

그래서 저는 Gaussian Hidden Markov Model(HMM)을 사용해서 시장 상황을 상승, 하락, 횡보 3가지 상태로 분류했습니다. 방향성이 뚜렷한 시장에서만 그 15분 지연 현상이 확실히 나타나더군요.

관련해서 데이터 샘플과 HMM 분류 방법을 넣은 주피터 노트북도 만들었습니다. 관심 있으면 자유롭게 써보세요. (링크는 GitHub 저장소예요)

여러분은 저 타임프레임에서 종목 간 지연 효과를 매매에 활용하시나요, 아니면 그냥 원래 가격 움직임만 보시나요? 뉴스 트레이딩할 때 시장 상황 필터링은 어떻게 하시는지 궁금합니다.