6E 유로선물 고충격 뉴스 매매 전략의 수익성 소멸 문제🧐

최근 1분봉을 기준으로 CME 6E 유로선물에서 역발상 전략을 테스트하고 있는데, 주로 미국의 고충격 경제지표 발표 시점을 노리고 있어요. 기본 아이디어는 큰 뉴스 발표 후 시장이 과도하게 반응하면 곧바로 원래 방향으로 되돌아간다는 겁니다.

특히 INVESTING.COM에서 별 세 개짜리 중요한 미국 경제 이벤트를 대상으로 했고, 진입 대기시간, 이익 실현 배수, 손익비 등 여러 변수를 실험했습니다. 최적 조건으로는 발표 후 8분째 캔들 종가에 진입해, 뉴스 캔들 몸통 크기의 1.25배 반대 방향으로 이익 목표를 잡고, 리스크는 1대3 정도로 엄격히 관리했죠.

2008년부터 2018년까지는 상당한 수익 곡선을 그렸는데, 2018년 이후로는 수익 곡선이 거의 횡보 중입니다. 이게 과최적화 문제인지, 아니면 시장 환경이 급변해서인지 고민입니다. 혹시 비슷한 고충격 뉴스 트레이딩 경험 있으신지, 그리고 이런 전략이 본질적으로 먹히는 전략인지 의견을 듣고 싶네요.