📊 1200% 월간 수익률 계산, 뭔가 잘못된 걸까?

5일치 거래 데이터를 바탕으로 수익률 분석 중인데, 계산된 월간 수익률이 1200%를 넘어가는 결과가 나왔습니다. 하루 평균 두 건 정도씩 거래가 있었고, Hidden Markov Model(HMM) 기반 전략과 일반 계정을 모두 활용했습니다. 통계적으로 최소 표본 수(30)에 도달했다고 봐도 무방하다고 보는데, 혹시 제가 놓친 부분이 있다면 지적 부탁드립니다.

지난주 기준으로 하루에 20% 이상 수익률을 기록했고(셀 U50), 초기 자금 $211.51에서 22 거래일 후 목표금액 $2,768.15까지 가는 데 필요한 수익률이 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 현재 계좌 잔액 $516.59 기준으로도, 지난주처럼만 반복하면 22일간 8.5% 수익률 경로를 따라가며 목표 달성이 가능한 수준입니다.

현재까지 수집된 데이터가 희박하긴 하지만 정규분포 안에서 4시그마 분포에 무리가 없어 보입니다. 제가 과하게 낙관하고 있는 건 아닌지, 혹은 중대한 계산 착오가 있는지 검토해주시면 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 트레이딩 전략을 실험 중인 개인 투자자가 본인의 데이터 분석 결과를 공유하면서, 자신의 통계적 해석이 맞는지 의견을 구하는 내용입니다.

작성자는 최근 5일간의 거래 실적을 기반으로 Hidden Markov Model 전략 등을 적용한 결과 연환산 수익률(CAGR)이 1200% 이상으로 계산되었고, 이를 월간 수치로 해석하면서 신뢰할 수 있는 경로인지 궁금해하고 있습니다. 특히 거래일 기준 '22일간 $200 영역에서 $2700 이상 수익을 낼 수 있다'는 결론이 타당한지 검증받고 싶어 합니다.

용어 중 "CAGR"는 '복리 연환산 수익률'을 의미하며, 일정 기간의 평균 수익률을 매년 기준으로 환산한 수치입니다. 하지만 이런 계산은 매우 짧은 기간, 특히 5일 같은 데이터로 했을 경우 실제성과는 큰 차이가 날 수 있어 투자자들이 주의할 필요가 있습니다.