📊 1:1.2 손익비 전략, 승률 60%인데도 뭔가 부족한 느낌?

지난 7개월 동안 사용한 트레이딩 전략 백테스트 결과를 공유합니다. 자산은 금(XAUUSD), 5분봉 기준이고, 백테스트는 NY 세션에만 집중해서 뉴스는 피하면서 진행했습니다.

총 327트레이드 중 198번 이기고 129번 졌습니다. 승률은 약 60.5%이고, 손실 최대 연속 4회, 승리 최대 연속 10회였습니다. 손익비는 1:1.2 정도로 설정해서 리스크보다 약간 더 높은 리워드를 노리는 구조였고, 프로핏 팩터는 1.84입니다. 월평균 약 46번 정도 트레이드를 했어요.

수치상으론 나쁘지 않은데, 뭔가 계좌 수익이 기대만큼은 아닌 느낌입니다. 혹시 비슷한 전략 써보신 분들이나 개선 방향에 대해 조언 주실 수 있을까요? 어떻게 하면 이 전략을 좀 더 발전시킬 수 있을지 고민 중입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 7개월간 직접 백테스트한 데이 트레이딩 전략, 특히 손익비 1:1.2 구조에서 실제 성과가 기대치만큼 나오지 않는다는 점에 의문을 가진 글입니다. 작성자는 60% 이상의 승률과 나쁘지 않은 트레이딩 데이터(프로핏 팩터 1.84 등)를 확보했지만, 체감 수익이 생각만큼 크지 않아 다른 트레이더들의 의견을 구하고 있습니다.

핵심은 '1:1.2의 손익비와 60% 승률이면 왜 계좌가 크게 성장하지 않는가'에 대한 본인의 혼란이며, 이로부터 전략 구성이 구조적으로 효율적인지, 혹은 리스크·리워드 간 밸런스 조정이 필요한지를 고민하는 상황입니다. 여기서 언급된 ‘1/1.2RR = 45% BE’는 손익분기점 승률(Break Even Point)을 뜻하며, 이 전략 구조라면 45%만 넘어도 이론상 수익이 난다는 의미입니다. 하지만 실전에선 수수료, 슬리피지, 감정 변수 등으로 체감 수익성에 차이가 발생할 수 있습니다.