0DTE SPY 옵션 전략을 거래하면서, 통계적으로 '검증된' 전략이라고 확신할 수 있는 기준이 궁금합니다. 거래 횟수가 중요할까요, 아니면 적용 기간이 더 중요할까요? 단순히 60여 건으로 충분하다 보기엔 약한 것 같고, 100~150건은 넘어야 한다는 생각도 듭니다. 실제로 경험 쌓으신 분들의 기준을 듣고 싶어요.
현재 전략은 하나의 기본 틀에 두 가지 버전이 있습니다. 버전 1은 진입 조건이 다소 느슨한 기본형이고, 버전 2는 버전 1에서 조건 몇 가지를 더 추가해 필터링을 강화한 하위 버전입니다. 데이터상 버전 2는 버전 1에 포함되며, 완전히 별개 시스템은 아닙니다.
버전 1은 약 3개월간 62건의 실거래가 있었고, 승률은 56.45%, 손익비는 약 1.69:1, 이익 거래의 평균 수익률은 약 13%, 손실 거래는 약 -8% 수준입니다. 수익률 자체는 나쁘지 않지만, 이 정도로 ‘통계적으로 유의미하다’고 판단해도 될지 애매합니다. 켈리 기준상 위험 감수 비율은 30% 수준이 나오구요.
버전 2는 거래수가 적긴 하지만, 승률 66%, 손익비 1.75:1로 수치상 더 좋은 성과가 납니다. 하지만 거래수는 겨우 12건으로, 신뢰하기엔 부족한 수준이라 판단하고 있고요. 이런 경우 추가 데이터를 별도로 쌓아야 할까요, 아니면 기존 전략 내 일부로 보고 누적 자신감을 이어가도 될지 고민입니다.
현재는 고정된 9% 손절, 15% 익절로 운영 중인데, 이 비율을 바꾸면 더 나은 성과가 나올 수도 있다는 생각도 듭니다. 다만 단순한 백테스트로는 오버피팅 위험이 있어서 신뢰할 수 있는 방법인지가 문제입니다. 혹시 0DTE SPY 관련해서 백테스트용 데이터에 접근하는 분들이 있다면 조언 부탁드립니다.
추가로, 이 전략은 급등장이나 급락장보다는 방향성 없는 ‘행보장’에서 가장 잘 작동했습니다. 그래서 전체 시장 방향성은 크게 중요하지 않은 전략이라고 보고 있는데, 혹시 이런 가정 자체가 틀렸을 가능성도 있을까요? 다양한 장세를 겪기 전까진 전략을 ‘믿고 수익화할 만큼’ 검증되었다고 보긴 어렵다는 생각도 하고 있습니다.
전략 자체는 수 개월간 실거래에 적용해보고 있지만, 개발한 건 약 1년 가까이 되었고 페이퍼 트레이딩도 거쳤습니다. 너무 조급하게 결론 내리지 않고, 최대한 체계적으로 검증하고 싶습니다. 전략 검증이나 SL/TP 최적화와 관련된 실제 경험과 조언이 있으신 분들의 피드백을 기다립니다.
🧐 배경 설명 및 요약
이 글은 단기 옵션거래(trim: 0DTE SPY 옵션 전략)을 실거래하고 있는 트레이더가 전략의 '검증 완료' 기준에 대해 커뮤니티의 조언을 구한 글입니다. 핵심적인 고민은 다음과 같습니다:
- 통계적으로 전략이 신뢰 가능하다고 보려면, 몇 건 정도의 거래와 기간이 필요할까?
- 기존 전략에 조건을 더 추가한 서브전략은 별도로 검증해야 할까, 아니면 기존 전략의 신뢰도를 이어받을 수 있을까?
- 현재의 손절/익절 비율(SL/TP)을 바꾸는 것이 의미 있을까? 그걸 검증하려면 어떤 방식이 좋을까?
- 시장 환경 변화(예: 상승장, 하락장,횡보장)에 따라 전략 검증이 달라져야 할까?
0DTE는 만기일에 거래를 마치는 초단기 옵션 전략으로, 하루 안에 검증할 수 있는 데이터가 빨리 쌓이지만, 그만큼 노이즈도 심합니다. 그래서 단순한 거래 횟수보다도 여러 장세(레짐)를 겪으며 데이터가 쌓여야 한다는 의견이 많습니다.
SL/TP에 대한 질문은 '곡선 맞추기(curve-fitting)'가 일어나지 않으면서도 최적화하는 방법에 대한 고민이며, 여기에 대해선 대부분의 댓글이 '워크포워드 테스트'(과거 구간으로 최적화 → 이후 구간으로 검증)를 추천하고 있습니다. 또 0DTE SPY 옵션의 실제 백테스트를 위해선 유료 데이터가 필요하다는 현실적인 조언도 있습니다.
즉, 지금 단계에선 '초기 전략이 손해보지 않는 범위에서 작동할 수 있음'을 확인하는 정도이고, 더 큰 자신감을 갖기 위해서는 더 다양한 시장 환경에서의 검증이 필요하다는 메시지가 주를 이루고 있습니다.
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