내 전략이 손익분기점 승률보다 얼마나 높은지로 우위를 계산해봤어요. RR 비율이 0.75:1이라서 손익분기점 승률은 약 57.14% 정도 돼야 해요. 그런데 제 승률은 63.81%여서 대략 6.67% 정도 우위가 생깁니다. 이 정도면 괜찮은 건가요, 아니면 더 좋은 우위 기준이 따로 있나요? 참고로 MNQ를 거래해서 수익 자체는 작아요.
효율적인 손익분기점(베레지) 우위%는 어느 정도일까? 📊
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손익분기점을 넘는 승률에서 우위를 얼마나 가져야 하는지 궁금합니다. 위험 대비 수익 비율(RR)과 실제 승률을 비교해 우위를 계산해봤는데, 이 수치가 충분한지 알고 싶습니다. 투자자들은 단순한 수치보다 전략의 실거래 검증과 시장 변화에 따른 꾸준한 평가에 중점을 둬야 합니다.
💬 원문 댓글 (3)
u/sig*******
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구체적인 상황 설명 없이는 이 수치들이 의미가 없어요. 누구 답변이든 마찬가지고요. 어떤 시장인지도 안 밝혔고요. 그저 어제보다 조금이라도 나아지도록 전략을 최적화하는 데 집중하세요.
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these numbers are meaningless without context. same with whatever anyone responds. you haven't even said what market it is.
just focus on being a little better than yesterday optimizing what you're doing.
just focus on being a little better than yesterday optimizing what you're doing.
u/sam***********
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계산은 맞지만 손익분기점 대비 %는 RR에 따라 달라져서 비교가 어렵습니다. 기대값으로 환산하면, 1회 거래당 약 +0.117R으로 괜찮은 수치고, 당신의 손익비율(PF) 1.378과도 일치해요. 하지만 진짜 중요한 건 6.67% 우위가 실제 전략의 우위인지 과적합(overfit)인지를 구별하는 것입니다. 735번 거래는 나쁘지 않은 샘플이지만 깔끔한 곡선도 과적합일 수 있습니다. 제 방법은 실제 거래로 검증하는 것인데, 거래당 1달러라도 좋으니 수수료 포함해서 실제 수익을 확인하는 거죠. 그리고 실거래와 백테스트 결과를 비교합니다. 다르다고 해서 전략이 바로 실패한 건 아니고, 자연스러운 변동이 있을 수 있으니 시장 변화에 따라 우위가 유지되는지 꾸준히 지켜봐야 합니다. 진짜 우위는 실거래에서도 기대값이 플러스가 되는 경우입니다. 지금 실거래 중인가요, 아니면 아직 백테스트만 진행 중인가요?
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Your math's right but % over BE moves with your RR so it's hard to compare.
Convert it to expectancy: 0.6381 × 0.75 − 0.3619 × 1 ≈ +0.117R per trade.
Solid number, matches your 1.378 PF.
But the real question isn't "is 6.67% good", it's whether the edge is real or just overfit. 735 trades is a decent sample but a clean curve can still be curve-fit.
The way I confirm it:
validate it with real trades, even $1 per trade is fine, the goal isn't to make money it's to prove the concept works live with fees included. Then compare live to backtest. If they don't match the system isn't instantly garbage, natural variance happens, but you monitor across regimes to see if the edge still exists or if the market changed.
A real edge holds positive expectancy live, not just in the backtest.
Are you trading this live yet or still backtest only?
Convert it to expectancy: 0.6381 × 0.75 − 0.3619 × 1 ≈ +0.117R per trade.
Solid number, matches your 1.378 PF.
But the real question isn't "is 6.67% good", it's whether the edge is real or just overfit. 735 trades is a decent sample but a clean curve can still be curve-fit.
The way I confirm it:
validate it with real trades, even $1 per trade is fine, the goal isn't to make money it's to prove the concept works live with fees included. Then compare live to backtest. If they don't match the system isn't instantly garbage, natural variance happens, but you monitor across regimes to see if the edge still exists or if the market changed.
A real edge holds positive expectancy live, not just in the backtest.
Are you trading this live yet or still backtest only?
u/eni************
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당신의 수익률 지표(PF)가 1.3 이상이라 700회 거래에선 적당히 좋은 편입니다. 만약 몇 가지 조건이 더 충족된다면 승률을 65% 이상으로 올릴 수 있을지도 모르겠네요. 그리고 만약 자동 백테스트라면 정확하지 않을 수도 있다는 점도 참고하세요.
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Your profit factor is above 1.3 so its just good enough over 700 trades. If you could add a few more confluences you could prob get it above 65%. Forgot to say if this was an automated backtest it might not be accurate so keep that in mind.
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