프로프에서 페이아웃 받는 분들, 포지션 사이징 어떻게 하시나요? 🤔

페이아웃 받는 분들께 질문 하나 있습니다. 주로 펀딩 계좌에선 마이크로 계약으로 거래하시나요? 평균 포지션 사이즈는 어느 정도인가요?

제 전략 자체는 만족스러울 정도로 괜찮습니다. 평가(트라이얼)는 꽤 일관되게 통과하는 편인데, 정작 펀디드 계좌에 들어가면 분산(variance) 때문에 고전합니다. 아마도 저는 좀 특이한 케이스일 수 있습니다.

개인적으로 ES를 NQ보다 선호합니다. 보통 5만 달러짜리 계좌에서 ES 1계약 정도로 운용해 왔습니다.

생각하면 생각할수록 이건 트레이딩이라기보단 수학적/리스크 밸런스 문제인 것 같습니다. 마이크로 1계약으로 천천히 가면 통과까지 오래 걸리지만 계좌가 날아갈 확률은 낮고, 풀 포트로 가면 통과 속도는 빠르나 계좌가 날아갈 확률이 훨씬 높아지죠.

그래서 다른 분들이 포지션 사이징을 어떻게 하고 계신지 정말 궁금합니다. 조언 고맙습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 평가 과정(트라이얼)은 안정적으로 통과하지만, 실제로 펀디드(프로프) 계좌에 들어가면 변동성 때문에 손실을 보거나 규칙을 깨는 일이 발생해 페이아웃을 꾸준히 받기 어려운 상황입니다. 그래서 같은 문제를 겪는 트레이더들이 어떤 포지션 사이징으로 리스크를 관리하는지 묻기 위해 글을 올렸습니다.

작성자가 실제로 묻고 있는 것: 작성자는 자신의 전략은 괜찮다고 느끼지만 계좌 크기와 계약 단위(예: 마이크로 vs 풀 포지션) 사이에서 리스크와 수익을 어떻게 균형 맞출지 고민하고 있습니다. 핵심 질문은 "펀디드 계좌에서 안전하게 페이아웃을 받기 위해 평균 포지션을 어떻게 잡느냐" 입니다.

어려운 개념 간단 설명: '펀디드 계좌'(프로프)는 트레이더가 시험을 통과하면 회사가 제공하는 계좌로 거래하고 수익의 일부를 가져가는 구조입니다. '마이크로'는 계약의 작은 단위로 변동성과 손실 규모를 줄이는 효과가 있고, '풀 포트'는 계좌 규모를 적극 활용하는 방식으로 수익률은 높지만 손실 리스크도 큽니다. '변동성(variance)'는 같은 전략이라도 손익이 크게 흔들리는 경향을 의미합니다.

무엇에 집중해야 하나: 독자들은 자신이 사용하는 계약 단위, 계좌 크기, 일별 목표 설정(예: 계좌당 고정 이익 목표), 손절 규칙, 그리고 복수 계좌를 이용한 분산(여러 계좌 운영) 같은 실무적 포지션 사이징과 리스크 관리 방식을 공유하면 작성자에게 실질적인 도움이 됩니다.