프로펌 트레이딩 봇에서 자주 발생하는 5가지 핵심 실수🛑

최근 몇 주간 펀딩 선물 계정을 운영하면서 다른 트레이더들의 봇을 여러 개 살펴봤습니다. 코드 리뷰와 전략 감사를 진행하며 같은 실수가 계속 반복되는 걸 발견해서, 평가 비용 30만 원을 낭비하지 말라고 주요 버그 다섯 가지를 공유합니다.

버그 1: 포지션 크기 계산이 2~4배 정도 잘못됨
계산식 보통 이렇게 쓰더군요:
contracts = max_risk_usd / stop_loss_points
근데 여기서 한 포인트당 달러 가치를 빼먹어요. 예를 들어, NQ는 1포인트당 20달러, ES는 50달러, MES는 5달러인데, 곱하지 않으면 실제로는 20~50배 위험한 포지션을 잡는 셈입니다.

버그 2: 일일 최대 손실 제한이 브로커 강제 이후에 적용됨
프로펌은 일일 최대 손실 한도 넘으면 즉시 모든 포지션을 청산하는데, 봇은 거래 후에야 확인하는 경우가 많아서 이미 손실을 본 뒤 뒤늦게 멈춥니다. 봇은 거래 전부터 미리 현재 손익을 계산해서 다음 거래가 한도를 넘으면 진입을 막아야 합니다.

버그 3: 주요 경제지표 발표 시 거래 중단 없음
CPI, FOMC, NFP 같은 경제지표들은 매달 정해진 시간에 발표되고, NQ 기준으로 30포인트 이상 스톱로스가 불리하게 튀는 경우가 많습니다. 이런 때 봇이 포지션에 있으면 스톱로스가 무용지물이 됩니다.

버그 4: WebSocket 연결 종료를 못 감지하고 계속 거래 신호 계산
브로커 WebSocket 연결이 끊기는 일이 많은데, 이를 감지하지 못하면 오래된 데이터로 계속 판단해서 엑시트 타이밍을 놓칩니다.

버그 5: 모든 신호를 동일하게 처리하고, 신뢰도에 따른 필터링 없음
모든 진입 신호를 잡는 봇은 고품질 신호만 골라서 대응하는 봇보다 성과가 떨어집니다. 진입 전 신호별 점수 매기고 기준값 이상만 거래하는 로직이 필요합니다.

궁금한 점 있으면 댓글로 질문 받겠습니다.