포지션 사이즈 제대로 잡기 — RUBI 거래 후기 📈

오늘 스캔에 몇 종목이 떴지만 대부분 건너뛰고 결국 RUBI만 잡았습니다. 다른 종목을 건너뛴 이유는 따로 정리해뒀습니다.

가끔 내 시스템이 알려주는 시점보다 훨씬 늦게 들어갈 때가 있습니다. 이런 연속 모멘텀 트레이드에서 포지션 사이즈가 모든 걸 좌우합니다. 어디에 손절을 둘지 먼저 정해야, 살을 최대한 얻어내면서도 손절 당하는 일을 줄일 수 있습니다.

게임이론적 사고와 차트 관찰이 섞입니다. 손절을 둘 만한 명확한 지점은 HOD, VWAP, ORB, 바 브레이크, 저항 구간 등 여러 옵션이 있습니다. 스캘핑 같은 환경에서는 움직임이 워낙 거칠어 정확한 손절과 그에 따른 사이즈 결정이 특히 중요합니다.

시장엔 나보다 경험 많고 덜한 사람들, 자금이 큰 사람과 작은 사람, 더 욕심 많은 사람과 더 두려워하는 사람들이 섞여 있습니다. 램프업, 페이드, 리바운드, 랜덤 팝, 결국 페이드로 이어지는 흐름은 다른 참여자들이 이익을 취하거나 커버하거나 손절당하는 과정입니다.

내 임무는 그 흐름을 파악해 어디서 나갈지 정하고 그 지점까지 버티거나 손절당하는 것입니다. 각 캔들이 나에게 불리하게 가는 것에 일희일비하지 않습니다.

이번 RUBI는 전체적으로 내 방향으로 잘 흘렀지만, 만약 손절을 HOD에 뒀다면 거의 1:1만 나왔을 겁니다. VWAP에 뒀다면 한 시간 전처럼 뚫릴 수도 있었고, 이전 바의 고점에 뒀다면 초반에 쓸려 나갔을 겁니다.

몇몇 분이 왜 어떤 종목은 피라미딩하고 어떤 종목은 안 하는지 DM으로 물어보셨는데, 종목마다 고려해야 할 요소가 많습니다. 이건 특히 4~5시 사이의 가격 행동을 보고 페이더가 될 가능성이 높다고 판단했기 때문에, retest 가능성은 열어두되 일부러 아주 타이트하게 리스크를 잡지 않았습니다. 반공격적인 손절로 적절히 사이즈를 잡았고, 피라미딩은 기대값(EV)을 망가뜨렸기 때문에 하지 않았습니다.

이번 거래는 A- 정도로 본다. VWAP 두번째 리테스트 때 들어갔더라면 A였을 것 같습니다. 익절은 완벽하진 않았지만 퇴장 계획은 철저히 지켰습니다. 다음에 봐요!

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 오늘 스캔에서 여러 종목을 검토한 뒤 RUBI만 실제로 거래했고, 그 과정에서 손절 위치와 포지션 사이즈 결정 이유를 공유하려고 글을 썼습니다. 스스로의 거래 판단을 되짚고 다른 트레이더들에게 자신의 사고 과정을 보여주려는 목적입니다.

작성자가 실제로 묻고 있거나 걱정하는 점: 언제 진입할지(시점), 어디에 손절을 둘지(위치), 그 손절에 맞춰 얼마나 크게 포지션을 잡을지(사이즈), 그리고 피라미딩(추가 진입)을 할지 말지에 대한 고민입니다. 이들은 모두 수익과 손실의 크기, 그리고 기대값(EV)에 직접적인 영향을 줍니다.

어려운 용어 간단 정리:

- HOD: 당일 고점(High Of Day). 차트에서 그날의 최고가를 말합니다.

- VWAP: 거래량 가중 평균 가격. 기관 등 평균 매입 기준으로 참조되는 라인입니다.

- ORB: 오프닝 레인지(Opening Range Breakout)의 약자. 장초반의 범위를 기준으로 합니다.

- 바 브레이크(bar break): 특정 캔들(바)이 깨지는 지점을 말합니다.

- 포지션 사이즈: 손절 거리와 계좌 리스크 한도에 따라 결정되는 매수(매도) 수량입니다.

- 피라미딩(pyramiding): 이익 구간에서 더 포지션을 추가하는 전략입니다. 잘못하면 기대값(EV)을 해칠 수 있습니다.

- EV(기대값): 장기적으로 한 트레이드에서 기대할 수 있는 평균 수익입니다. 피라미딩은 EV를 낮출 수 있습니다.

- SC: 문맥상 스캘핑(짧은 시간 프레임에서의 단타)으로 해석됩니다. 움직임이 격렬한 환경을 말합니다.

요점 정리: 이 글은 단순 거래 결과 보고가 아니라 손절 위치 선택과 그에 따른 포지션 사이즈 결정의 중요성을 보여주려는 거래 복기입니다. 같은 종목이라도 진입 시점과 손절 기준에 따라 결과가 크게 달라지니, 자신의 리스크 허용 범위와 기대값을 기준으로 판단하라는 메시지입니다.