파이썬 기반 이벤트 구동 자동매매 프레임워크 개발기 🐍

최근에 제가 직접 개발한 파이썬 기반 자동매매 프레임워크를 소개하고자 합니다. 이 시스템은 전략을 작성하면 백테스트와 실거래 환경에서 별도의 수정 없이 동일하게 돌릴 수 있게 설계했습니다.

전략은 특정 이벤트에 반응하도록 만들어서, 예를 들면 캔들 종료나 주문 체결, 포지션 변화 같은 것에 대응합니다. 브로커별 API에 의존하지 않기 때문에, 백테스트에서 실거래로 전환할 때는 설정 한두 가지만 바꾸면 됩니다.

주요 기능으로는 이벤트 구동 구조, Dukascopy 틱 데이터 다운로더와 리샘플러, 현재는 IG 브로커와 연동되는 실거래 기능, 그리고 ATR 기반 포지션 사이징과 스프레드 필터, 다양한 리스크 관리 도구가 있습니다. 또한 거래 기록과 수익 곡선, 포트폴리오 관리 등도 포함해 전반적인 자동매매 경험을 지원합니다.

저는 제 연구와 전략 개발 과정에서 필요한 도구들을 공개 라이브러리 형태로 만들고 유지하고 있는데, 테스트 커버리지도 높고 문서도 잘 되어 있습니다. 전략 자체는 공개하지 않지만, 블로그를 통해 시행착오와 배운 점을 공유하고 있습니다.

비슷한 방식으로 자동매매를 개발하거나 사용하시는 분들이 계시다면, 어떤 기능이나 브로커 연동이 추가로 필요할지 의견 듣고 싶습니다.