트레일링 손절 전략 공유 🚀

앞으로 배운 것들을 공유하려 합니다. 제 데이트레이드 시스템에서 쓰는 트레일링 SL(TSL)에 관한 아이디어입니다.

트레일링 손절의 원칙은 단순히 가격과 선형 관계를 갖지 않아야 한다는 점입니다. 주가가 목표가로 서서히 다가갈수록 손절과 가격의 갭을 지수적으로 줄여야 합니다.

예시(매수): 현재가 100, 목표 104, 초기 손절 98, R:R = 1:2. 제 접근은 매 1% 상승에 대해 손절을 1%씩 좁히는 선형 방식이 아니라, 목표에 가까워질수록 더 빠르게 손절을 당겨오는 방식입니다.

선형 방식 예시:

1) LTP 102 → SL 100 (원가) 2) LTP 103 → SL 101 3) 반전/풀백/한 캔들 나쁨: 101에서 탈출

동적 방식(공식 기반) 예시:

1) LTP 102 (목표의 절반 이동) → SL 100.5 2) LTP 103 (목표의 75% 이동) → SL 102 3) 반전/풀백/한 캔들 나쁨: 102에서 탈출

관찰(랜덤 백테스트 예): 진입 후 주가가 특정 비율만큼 움직일 확률은 1%일 때 0.6, 2%일 때 0.3, 3%일 때 0.15, 4%일 때 0.08 정도로 나왔습니다. 목표는 최선의 움직임을 기대하되 확률 기반으로 이익을 극대화하는 것입니다.

러닝다운(수식): Updated TSL = (LTP - (Target - LTP)/2) * 0.999

Entry: 100 | Target: 104 | Initial SL: 98 | R:R = 1:2

LTP    Formula output    TSL    Gap to LTP    Gap %

100.5   ~98.7             98.0    2.50            2.49%

101.0   ~99.3             99.3    1.70            1.68%

102.0   ~100.9           100.9   1.10            1.08%

103.0   ~102.4           102.4   0.60            0.58%

103.5   ~103.1           103.1   0.40            0.39%

진지한 분들께 도움이 되었으면 합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

1) 왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 데이트레이드에서 손절 설정을 개선하려는 개인 트레이더입니다. 고정 퍼센트 기반의 선형 트레일링 손절이 잦은 노이즈에 의해 일찍 청산되는 문제를 경험했고, 이를 확률과 가격 위치에 따라 동적으로 조정하는 방식을 공유하려고 글을 올렸습니다.

2) 작성자가 실제로 묻고 걱정하는 것: 그는 목표가에 가까워질수록 손절을 얼마나 빠르게 좁혀야 효율적인지, 그리고 현재 제안한 수식이 실전에서 유의미한지를 검증받고 싶어합니다. 또한 변동성(일중 잡음) 때문에 목표 도달 직전에 손절당하지 않을지 우려하고 있습니다.

3) 어려운 개념 간단 설명:

- LTP: 마지막 체결가(현재가)를 의미합니다.

- SL(손절): 손실을 제한하기 위해 미리 정해놓은 가격입니다.

- TSL(트레일링 손절): 현재가를 따라 올라오는 손절로, 가격이 유리하게 움직이면 손절도 같이 당겨옵니다.

- R:R: 손익비(Risk:Reward)를 의미합니다. 예: 1:2는 위험 1에 대해 기대 보상 2.

- ATR(Average True Range): 가격 변동성의 척도입니다. 변동성이 클 때는 손절을 좀 더 여유 있게 두어 '노이즈'에 의한 청산을 방지할 수 있습니다.

요약하면, 작성자의 핵심 제안은 '거리에 따라 손절 간격을 지수적으로 좁히는 동적 공식'이고, 실전 적용 전에는 변동성(예: ATR) 반영 여부를 포함한 백테스트와 스프레드시트 시뮬레이션으로 추가 검증이 필요합니다.