백테스트에서 샘플 수가 항상 고민거리였어요.
보통 한 셋업을 제대로 신뢰하려면 100번 정도 거래가 쌓여야 한다고 생각하는데, 특정 조건들(추세, 시간대, 변동성, 시장 상황 등)로 필터링하면 거래 수가 30~40건밖에 안 남는 경우가 많더라고요.
트레이딩에서 신뢰할 만한 셋업 판별을 위한 적정 거래 수는? 🤔
💡
백테스팅에서 충분한 거래 수를 확보하는 것은 셋업을 신뢰할 때 매우 중요합니다. 조건별로 데이터를 나누면 거래 수가 급격히 줄어 정확한 판단이 어려울 수 있기 때문입니다. 그래서 각 상황에 맞는 충분한 데이터 확보와 신중한 판단이 필요합니다.
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u/SGt********
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100거래일 정도가 필요해요.
하루에 1번 거래하면 100번, 하루에 5번 거래하면 500번 거래가 되고,
일주일에 1번 거래한다면 아마 2년 정도는 걸릴 것 같네요 ㅋㅋ
하루에 1번 거래하면 100번, 하루에 5번 거래하면 500번 거래가 되고,
일주일에 1번 거래한다면 아마 2년 정도는 걸릴 것 같네요 ㅋㅋ
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100 trading days.
If you do 1 trade a day, 100 trades.
If you do 5 trades a day, 500 trades.
If you do 1 trade a week. Then lol idk man probably 2 years 🤣
If you do 1 trade a day, 100 trades.
If you do 5 trades a day, 500 trades.
If you do 1 trade a week. Then lol idk man probably 2 years 🤣
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