차트 앞에 앉기 힘들어져서 만든 옵션 알림 시스템 후기🛠️

IT 분야에서 15년 일하며 회사 업무를 분석하고 소프트웨어를 도입하는 일을 해왔습니다. 주식과 옵션 거래도 해왔지만, 둘째 아이가 태어난 지 9개월이 지나면서 예전처럼 차트 앞에 앉아 집중하는 게 힘들어졌습니다.

그래서 필요한 걸 직접 만들기로 했습니다.

제가 해결하려던 문제는 이렇습니다. 미국 서부에 살다 보니 시장 개장 시간이 오전 6시 30분인데, 다섯 살 이하 아이 둘을 돌보느라 차트 앞에 오래 앉아 있기가 불가능했습니다. 아이 때문만이 아니라, 전에도 온종일 차트를 보기 힘든 일이 있었고, 짧은 시간 집중해 좋은 타점을 찾기도 어려웠습니다.

일단 기존에 시도했던 유료 알림방, 전문가 서비스, 신호 채널 등을 써봤지만 대부분이 승리만 보여주고 손실은 숨기거나, 차트 앞에 계속 앉아 있는 사람들 전용이어서 저한테는 맞지 않았습니다.

그래서 회사 업무처럼 문제를 나누고 요구사항을 새로 정의했습니다. ‘좋은 매매 조건’이란 게 코드로 어떻게 정의될까? 어떤 필터를 써야 할까? 30초 만에 판단할 수 있는 정보는 무엇일까?

이 시스템은 다양한 전략을 동시에 돌리면서 조건을 모두 통과했을 때 매매 계획을 알립니다. 매수/매도 계약과 진입 구간, 손절가, 목표가, 청산 시한 등이 포함되어 있습니다.

전략은 추세 조정, 거래량 확인된 돌파, 가격 반등, 이벤트 단기 전략 등 시장 상황에 맞게 다양하게 운영됩니다. AI가 지속해서 모든 신호를 검토하며 아예 신호가 없으면 거래하지 않는 게 맞는 날로 판단합니다.

필터는 세 단계로 진행됩니다. 먼저, 일간 차트에서 깔끔한 추세인지 확인해 70% 후보를 걸러냅니다. 다음으로 당일 차트에서 거래량 확인이 된 지원선 부근 리버설 신호를 찾고, 분기 실적과 IV(내재 변동성) 왜곡 여부를 판단합니다. 마지막으로 옵션 호가 스프레드, 미결제약정, 내재 변동성 랭크, 시장 변동성 지수(VIX) 등 품질 지표를 꼼꼼하게 걸러냅니다.

최종 신호는 AI가 현실적인 행사가와 만기일 적합성, 내재 변동성 맥락 등을 다시 검수해 승인, 주의, 거부를 판단합니다. 주의 신호는 플래그가 붙고 거부 신호는 차단됩니다.

알림은 거래 계획서입니다. 종목명, 방향, 행사가, 만기, 진입 구간, 정확한 손절 금액, 목표가 2개, 시간 만기, AI 근거, 실적 예고 여부까지 포함됩니다.

진입 구간 안에서만 들어가고 손절가에 걸리면 바로 청산합니다. 목표가 1달성 시 일부 익절, 시간 만기 도달 시 포지션 청산입니다. 손실로 오래 버티는 일 없이 계획에 따라 자동으로 관리합니다.

8주간 운영 결과 383번 알림 중 311건은 종료됐고 72건은 대기 중입니다. 종료된 알림 중 80%가 어느 시점에 수익권에 들어갔고, 수익률 중앙값은 약 78%입니다.

20%는 투자금 전액 손실이 났습니다. 옵션은 손실이 일부분만 깎이는 게 아니라 원금 전부 사라지는 경우가 많습니다. 손실 관리 기준인 최대 25% 손실 위험은 포지션 크기 제한일 뿐, 옵션 개별 결과는 아닙니다.

가장 큰 수익 사례로는 BAC 4963%, AAPL 4278%, PANW 3275%, AMD 2461% 같은 엄청난 수익이 있던 반면, 손실도 기록에 남기고 삭제하지 않았습니다.

3월에는 50건 종료에 84% 수익률, 4월에는 243건 종료에 78% 수익률을 기록했습니다. 꾸준히 조정하며 시스템을 다듬고 있습니다.

주의할 점은 80%가 신호 터졌다고 모두 수익이 난 건 아니고, 실제 거래 버튼을 눌러야 수익 기회가 옵니다. 이 시스템은 주로 추세 시장에 잘 작동해 횡보 구간에는 전략들 발동이 적고 아무것도 하지 않는 게 낫다고 판단합니다.

시장의 큰 흐름이 바뀌면 필터 재조정이 필수이고, 그게 장기적인 리스크입니다. 전략의 승률뿐 아니라 포지션 크기 관리가 가장 중요합니다. 단 하나의 큰 포지션 미스가 수익 기록을 무너뜨릴 수 있습니다.

궁금한 점 있으면 댓글로 질문받고, 데이터를 공유하겠습니다.

정직한 질문인데, 여러분은 어떤 계기로 예전처럼 전일 차트 앞에 앉아 거래하길 멈추셨나요? 저에게는 둘째 아이가 태어난 순간이었어요. 여러분 경험도 궁금합니다.