📉 지지선이 안 먹힌다면, 델타 다이버전스를 보세요

차트에 선을 긋고 보조지표 신호만 보고 매매하는 게 익숙했지만, 한참 동안은 그 방식으로 계좌만 갈렸습니다. 예쁜 반전 패턴, 지지선, RSI... 이런 것도 결국은 '예측'이더라고요. 제가 반등을 먹기 시작한 건, 시장 참가자들이 실제로 뭘 하고 있는지를 보기 시작하면서부터였습니다.

지금은 거의 하나의 셋업만 집중해서 봅니다. 델타 다이버전스 기반의 평균 회귀 전략인데요, 핵심은 매도세가 강한 구간에서 누가 그걸 받아주고 있는지를 보는 겁니다. 상승이든 하락이든, 결국 가격은 유동성을 찾아 움직이는 구조니까요.

기본 개념은 이렇습니다. 가격이 하락하면서 새 저점을 만들고 있는데 동시에 누적 델타는 되려 올라가요. 즉, 강하게 매도하는 쪽이 있는데, 누군가는 그걸 다 흡수하고 있다는 뜻입니다. 이게 바로 '흡수(Absorption)'고, 여기서 진짜 반전이 시작되죠.

저는 이 패턴이 보이면, 실제로 가격이 하락해도 더 이상 밀리지 않는다는 걸 보고 진입합니다. 완전 자동화까진 아니고, 반자동 시스템을 직접 만들었는데요. 오더북 열지도 같이 분석해서, 비정상적인 유동성 쌓임과 델타 구조가 함께 나올 때 알림이 오도록 했습니다.

이걸 올린 이유는, 아직도 많은 분들이 “왜 지지선이 깨졌지?”라는 질문을 계속 올리는 걸 봐서 그래요. 그 답은 사실 주문 흐름에 다 있어요. 지지선이 문제가 아니라, 거기 받쳐주는 매수자가 없었던 겁니다.

기술적 분석이 너무 추상적으로 느껴졌거나, 매번 패턴에 속는다는 생각이 든다면 주문 흐름과 누적 델타, 풋프린트 차트를 공부해 보세요. 진입이 쉽진 않지만 공부할 가치가 충분합니다. 열려 있으니 궁금한 거 있으면 댓글 주세요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단타 매매자들 사이에서 흔히 쓰는 기술적 분석이 잘 통하지 않는 상황에서, 대안으로 주문 흐름(Order Flow)과 델타 다이버전스 분석이 유용하다는 내용을 공유한 글입니다.

작성자는 과거에 지지선/패턴 중심의 전통적인 차트 분석만 믿고 매매하다가 계속 손해를 봤다고 밝혔습니다. 이후 '실제 누가 뭘 사고파는가’를 보여주는 지표인 누적 델타(Cumulative Delta)를 기반으로 한 전략으로 전환한 뒤 성과가 나기 시작했다고 말하고 있습니다.

주요 개념인 '델타 다이버전스’는, 가격이 하락하는데 누적 델타가 상승하거나 이전보다 낮은 하락 폭을 보인다는 뜻입니다. 이는 매도세를 누군가가 수동적으로 받아내고 있다는 의미로 볼 수 있고, 반등 신호일 가능성이 있다는 해석입니다.

글에 첨부된 차트는 그 신호가 나타나는 실제 구간을 보여주며, 작성자는 이를 기반으로 반자동화된 트레이딩 시스템까지 만들어 활용 중이라고 설명합니다.

이런 방식이 익숙하지 않은 투자자들이 많기에, 기본 개념과 셋업 구성에 대한 설명 요청이 댓글로 이어지고 있습니다.