지금 제 위치에 대해 이야기합니다 🤔

안녕하세요. 제 트레이딩 상황에 대해 솔직한 의견을 듣고 싶습니다. 저는 줄곧 NQ만 거래해왔습니다.

거래를 시작한 지 2~3년쯤 됩니다. 처음엔 유튜브 보면서 몇 달간 인디케이터를 시험해봤고, 어떤 그룹에 가입해 그 인디케이터로 거래도 해봤습니다. 그땐 수익을 못 냈습니다.

잠시 학교에 복귀하면서 쉬었지만, 학교 다니는 동안에도 거래를 계속했습니다(다른 그룹에 가입해 프라이스 액션을 더 배웠습니다). 그때는 전적으로 집중할 수 없었고, 여전히 수익을 못 냈습니다. 결국 그 그룹의 거래 방식이 마음에 들지 않아 그만뒀습니다.

학교를 끝낸 후(약 1년 전) 저는 거래에 더 진지해졌습니다. 제 전략을 직접 개발해 실계좌로 독립 거래를 시작했습니다. 초반엔 돈을 벌기도 했지만 몇 달 지나 전략이 무너져 결국 전부 잃었습니다.

새로운 전략을 만들었고, 그 전략은 괜찮았습니다. 몇 달 더 다듬으며 개선했는데, 제 손익이 전략 성과를 따라오지 못하는 이유가 두려움, 감정 조절 부족, 규율 부족이라는 걸 깨달았습니다. 그래서 이런 부분들을 일지로 기록하기 시작했습니다. 결국 시장 환경이 바뀌면서 그 전략도 실패했습니다.

그 시점(약 7개월 전)부터 저는 서로 다른 시장 상태별로 다른 전략이 필요하다고 결심했습니다. 이전 전략을 다시 다듬고, 몇 달에 걸쳐 전략을 3개 더 추가하고 정제했습니다. 모든 전략은 백테스트에서 좋아 보였고 실전에서도 잘 작동했습니다. 제 경험과 규칙 준수 능력을 생각하면 드디어 해냈다고 느낀 적도 있었습니다. 그런데 12월부터 NQ가 횡보하기 시작하면서 상황이 달라졌습니다.

그 이후로 사용하던 전략들은 대체로 손익이 보합이거나 약간 플러스인 수준이고, 하나만 마이너스였습니다. 몇 주 전에 그 마이너스 전략에 대해 간단한 수정을 했고 운 좋게도 단순한 수정안을 찾았습니다. 하지만 규칙이 너무 복잡해져 곡선 적합(curve-fitting)이 되지 않도록 단순함을 유지하는 것이 중요하다는 것도 알고 있습니다.

매일 제 실행 능력, 규칙 준수 여부, 현재 계정 상태가 적절한지 등을 메모합니다. 가끔 단순한 실수를 하긴 하지만, 중요한 실수는 아니라고 느끼고 제 실행 능력에는 자신이 있습니다.

그런데 여전히 일관된 수익을 유지하고 계좌를 키우는 길에는 항상 장애물이 있는 것 같습니다. 시장의 횡보, 전략 변경에 적응해야 하는 시간(그리고 그것이 곡선적합인지 아닌지 확인해야 하는 시간), 규율 통제 능력의 이해, 드로우다운을 견뎌내는 문제, 현재처럼 손익이 보합 구간에 머무는 기간 등 여러 이유가 있었습니다. 심지어 한 주는 Tradovate가 다운되어 승리를 놓치기도 했습니다.

저는 스스로 올바른 방향에 있다고 말합니다. 지금도 그렇게 믿습니다. 하지만 길이 너무 길었고, 다음 장애물이 무엇일지 점점 지쳐갑니다. 지금 제가 할 수 있는 건 인내뿐입니다. 다만 시장이 결국 자기 모습을 드러냈을 때, 그리고 이 모든 노력이 결국 무엇을 위한 것이 될지 가끔 궁금해집니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 나왔나: 작성자는 여러 해 동안 NQ(나스닥 선물)만 거래하면서 다양한 전략을 만들고 실전에 적용했으나, 특정 시점(특히 12월 이후의 횡보 구간)에서 성과가 일관되게 나오지 않아 피드백과 방향성을 묻고자 글을 올렸습니다. 전략들은 백테스트에서는 좋아 보였지만 실전에서 시장 상태 변화, 심리적 요인, 실행 이슈 등으로 성과가 달라졌습니다.

작성자가 실제로 묻고 걱정하는 것: 핵심 문제는 '내가 규율이나 실행 문제로 못 버티는가'인지, 아니면 '전략 자체가 특정 시장 상태에서는 작동하지 않는가'입니다. 작성자는 자신의 실행 능력에 자신이 있지만, 반복되는 실패와 시장의 변덕 때문에 지쳐 있고 앞으로 무엇을 우선으로 해야 할지 헷갈려 합니다.

어려운 개념을 단순히 설명하면:

- 레짐(시장 상태) 민감성: 시장은 추세(트렌드)와 횡보(컨솔리데이션) 등 서로 다른 상태를 보입니다. 어떤 전략은 추세에서 잘 먹히지만 횡보에서는 실패할 수 있습니다. 이것은 '규율' 문제가 아니라 '전략과 시장 상태의 적합성' 문제일 가능성이 큽니다.

- 횡보(컨솔리데이션)와 저 ADR: 횡보 구간에서는 변동폭이 줄어들고(저 ADR), 페이크 브레이크아웃이 늘어나며 모멘텀에 의존하는 전략이 약해집니다.

- 백테스트 vs 실전: 백테스트는 과거 데이터에서 규칙을 적용해본 결과입니다. 실전에서는 슬리피지, 거래 비용, 심리적 반응, 플랫폼 이슈 등으로 결과가 달라질 수 있습니다.

- 곡선적합(오버피팅): 규칙을 지나치게 많이 다듬어 과거 데이터에만 맞춘 전략은 미래에서 실패할 가능성이 큽니다. 단순한 규칙을 유지하는 것이 중요합니다.

실용적 권장 포인트:

- 먼저 각 전략이 어떤 시장 상태에서 엣지가 있는지(추세형인지 평균회귀형인지)를 명확히 하세요. 다양한 전략을 운영해도 모두 같은 가정을 공유하면 문제는 해결되지 않습니다.

- 한두 가지 시장 상태에 집중해 그 유형을 숙달하는 것이 장기적으로 더 효과적일 수 있습니다. 숙달과 일관성이 수익의 핵심입니다.

- 리스크와 심리(규율)는 계속 기록하고 점검하세요. 다만 규율 문제로만 보기 전에 전략의 레짐 적합성을 먼저 확인해야 합니다.

- 전략 수정은 단순하고 검증 가능한 범위에서 하되, 과도한 튜닝은 피하세요. 그리고 수정 후에는 충분한 실전 검증 기간을 두세요.

요약: 작성자는 올바른 과정(백테스트, 실전 적용, 일지 작성)을 밟고 있지만, 현재 핵심 장애물은 시장 상태와 전략의 적합성(레짐 민감성)일 가능성이 큽니다. 규율과 심리 관리도 중요하지만, 우선 '어떤 시장에서 당신의 전략이 엣지가 있는가'를 확인하는 것이 필요합니다.