전략 만들기가 이렇게 어려울 줄 몰랐어요 😓

솔직히 말하면, 제가 어떻게들 전략을 만드시나 궁금해요. 저는 소프트웨어 개발자인데 지난 6개월 동안 알고리즘 트레이딩용 전략을 만들기 위해 큰 노력을 했습니다. 캔들 모양이나 패턴부터 수학, 브라운 운동, 거래량 기반 전략까지 수많은 기능을 계산하며 시도했지만 아직도 제대로 작동하는 전략을 못 찾겠습니다.

백테스트는 파이썬으로, 실제 테스트는 러스트로 진행해왔는데 솔직히 부끄럽지만 만족할 만한 전략이 없네요. 특별한 전략을 찾으려는 게 아니라 그냥 기본적으로 제가 뭘 잘못하고 있는지, 다른 분들은 전략을 어떻게 만드시는지 궁금합니다.

예를 들어, 오전 10시 즈음에 VIX나 감마 같은 지표로 오늘이 변동성이 강한 날일지 추세가 강한 날일지 예측하려 해봤지만 전혀 손에 잡히지 않아요. 데이터를 과도하게 맞추지 않으면서도 뭔가 우위를 찾으려 했는데 쉽지 않네요. 히든 마르코프 모델 같은 것도 써보고 ML도 써봤지만 너무 복잡해지는 것 같고 방향이 없는 느낌입니다.

결론적으로, 전략을 어떻게 만드시는지, 어떤 접근법을 쓰시는지 정말 궁금합니다. 단순한지 아닌지는 중요하지 않고, 방법 자체가 궁금해요. 6개월째 막혀서 거의 포기 직전입니다. 저는 뭘 놓치고 있는 걸까요?

도움 주시면 정말 감사하겠습니다.