일관성 문제 — 3/26 거래일기 📉

ES 데일리 복기 — 3/26. 오늘은 베어 트렌드였고, 세션 내내 일관성 유지가 어려웠다.

어떤 때는 '한 번 던져보자'는 마음으로 소규모 포지션만 들었고, 자신감이 붙으면 평소보다 크게 들어가기도 했는데 이상하게도 자신감 있는 트레이드의 승률이 더 낮았다.

트레이드 1 — 롱 (MES 1계약), k3 마감에서 진입.

이유: 깜짝 상승 바와 더블 바텀 가능성.

문제: 포지션 사이즈가 너무 작아 수익이 미미했다.

트레이드 2 — 숏 (MES 2계약), k15 아래에서 진입.

k1 저점에서 1계약을 커버했고 나머지 1계약은 홀딩했으나 미실현 이익을 많이 반납하며 k22에서 청산했다.

이유: 5분 EMA20의 강한 저항과 k15의 확실한 매도 신호 바.

문제: 더 인내해서 k18 저점의 테스트를 기다렸어야 했다.

작은 플러스 데이였지만 전반적인 실행이 일관되지 않았다.

요약 차트는 첨부 이미지 참조.

🧐 배경 설명 및 요약

1) 이 글이 나온 이유: 작성자는 당일 ES(미니 S&P 지수 선물) 장중 거래를 복기하면서 무엇이 잘못됐는지 기록하려고 올렸습니다. 하루 수익은 작았지만 본인이 느낀 문제점들(포지션 크기, 진입 타이밍, 청산 방식 등)을 정리하고자 했습니다.

2) 작성자가 실제로 묻거나 걱정하는 것: 핵심은 '어떻게 하면 거래 실행의 일관성을 유지하느냐'입니다. 특히 자신감에 따라 포지션을 키웠다가 오히려 승률이 낮아지는 현상과, 인내 부족으로 이익을 반납한 상황에 대해 고민하고 있습니다.

3) 어려운 개념 간단 설명: MES는 마이크로 E-mini S&P 선물 계약을 뜻하며, 포지션 수(예: 1 MES, 2 MES)는 계약 수입니다. 'EMA20(5분)'은 5분 봉 기준의 지수이동평균(기간 20)을 말해 저항·지지로 자주 보이는 기술적 지표입니다. '커버(covered)'는 일부 포지션을 청산한 것이고, '미실현 이익 반납'은 포지션이 유리한 상태였다가 가격이 되돌아와 이익이 줄어든 상황을 의미합니다. 또한 k3, k15 같은 표기는 작성자 고유의 캔들/레벨 표기법으로 특정 바(구간)나 수준을 가리키는 내부 기호로 보입니다.