백테스트 결과가 좋고 진입 조건도 명확하게 확립한 상태라면, 실전에 들어가서도 꾸준히 수익이 나야 맞다는 생각이 들었습니다. 특히 감정을 배제한 자동화 시스템이라면 더더욱, 오버트레이딩 같은 실수를 줄일 수 있으니까요.
그런데 현실은 완전히 다르네요. 알고리즘 트레이딩으로 성공한 사례는 극히 드물고, 오히려 대부분 빠르게 계좌를 잃고 사라지는 경우가 많은 것 같습니다. 뜻대로 안 되는 이유가 뭘까요? 제가 착각하고 있는 부분이 있는 걸까요?
🧐 배경 설명 및 요약
이 글은 본인이 직접 알고리즘 기반 데이 트레이딩에 대해 고민하다가, '왜 성공적인 트레이더는 거의 보이지 않는가'라는 의문을 가진 투자자가 쓴 글입니다. 작성자는 전략을 백테스트로 검증하고 자동 매매를 사용하면 심리가 배제되니 논리적으로 성공 확률이 높아야 한다고 생각하고 있습니다. 하지만 현실에서는 기대한 만큼 성공 사례가 드물어, 왜 그런지 궁금해하는 것이 핵심입니다.
이 글에서 말하는 '알고리즘 트레이딩'은 자동화 거래 시스템을 의미합니다. 즉, 입력된 조건에 따라 기계가 사고파는 구조로, 전통적인 심리 기반 트레이딩보다 이성적일 수 있다고 여겨집니다. 그러나 시장은 점점 더 효율적으로 변하고 있고, 경쟁이 치열해졌으며, 개인 트레이더들이 기본적인 리스크 관리나 경제 지표 이해 없이 접근하는 경우가 많다는 점에서 실전 성공은 매우 어렵다는 의견들이 나왔습니다.
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