MT5에서 포렉스용 자동매매 프로그램을 만들었는데, 같은 프로그램과 같은 설정으로도 데이터 소스가 세 군데라 결과가 완전히 달라졌어요. 찾아보니 NFP나 FOMC 같은 주요 경제 지표 발표 시 데이터가 누락된 부분이 있고, MT5에서는 누락된 부분을 이전 종가로 채워 넣더군요. 또 데이터마다 표준시간대 설정이 달라서 신호가 깨지는 문제도 있었고, 고가가 종가보다 높은 OHLC 오류도 발견됐습니다. 결과적으로 한 데이터 소스에서는 수익이 났지만 다른 소스에서는 손실이었어요. 그래서 M1 단위의 신뢰할 만한 포렉스 데이터를 어떻게 골라야 할지 궁금합니다.
왜 백테스트 결과가 데이터마다 이렇게 다를까? 🤔
💡
MT5에서 같은 EA와 파라미터를 사용해도 데이터 출처에 따라 백테스트 결과가 크게 다릅니다. 이는 데이터의 누락된 바, 서로 다른 시간대 설정, 그리고 OHLC 오류 같은 문제 때문인데, 이로 인해 전략 수익성 평가가 달라질 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 M1 데이터를 선택하는 것이 매우 중요하니 주의 깊게 검토해야 합니다.
💬 원문 댓글 (1)
u/Key*****************
▲ 1
저도 여러 번 백테스트를 시도해봤지만 잘 안 되더라고요. 오히려 포워드 테스트가 더 잘 맞는 것 같아요.
원문 보기
i have tried several times to back test but it doesnt work, only forward testing works
댓글 (0)
로그인하고 댓글을 작성하세요.
아직 댓글이 없습니다.