왜 계속 손해 보는 걸까? 마음가짐과 리스크 관리 때문인가요? 🤔

평범한 개인 투자자가 조금 똑똑하다고 생각하며 겪는 트레이딩 여정은 대략 이렇습니다.

1. 온라인이나 책, 유료 강의, 멘토를 통해 트레이딩을 배웁니다.

2. 페이퍼 트레이딩 계좌에서 전략을 시험해 봅니다.

3. 3개월에 30번 정도 거래하며 결과는 평균 수준입니다.

4. '아직 배울 게 많으니 실전으로 해보자' 하고 라이브 계좌를 시작합니다.

5. 처음엔 성과가 좋아 보이지만 3개월 후 손익분기점에 다시 맞춥니다. 답답함에 손절 위치를 옮기고, 수익 나는 거래를 일찍 종료하고, 연속 손실 뒤 복수 매매, 그리고 새로운 전략들을 시도합니다.

6. 마음은 지치고 자금은 줄어듭니다. 어느 투자 커뮤니티에서 '문제는 전략이 아니라 리스크 관리'라는 말을 듣습니다.

7. '맞아, 나는 손절을 자꾸 옮기고, 포지션 크기를 키웠었지' 하며 다시 리스크 관리를 시작합니다.

8. 포지션 크기를 줄이고 손절 위치를 고정합니다.

9. 3개월에 5% 수익이 나지만 답답합니다. '월 10% 수익 낸다는데 왜 내겐 안 될까? 3년째인데도…'

10. 또 다른 커뮤니티에서 '마음가짐이 전부'라는 조언을 듣습니다.

11. 심리학 강의를 들으며 마음 공부를 합니다.

12. 다시 트레이딩에 뛰어들지만 비슷한 문제를 반복합니다.

13. 결국 포기하지만 다른 사람들이 성공한 것처럼 보여 마음이 편치 않습니다. 5년이 넘었고, 돈도 많이 잃었습니다.

14. 우연히 한 수익자 트레이더의 글을 보고 '심리 문제가 아닐 수도 있으니, 우선 전략의 백테스트부터 제대로 해 보라'는 조언에 공감합니다. 하지만 또 다른 사람들은 '백테스트는 거짓말이다, 실전과 다르다'고 반론을 냅니다.

15. '수동으로 백테스트할 능력도 없고, 자동화하면 내 통제도 사라지니까...'라는 고민을 합니다.

16. 개발자에게 전략 코딩을 맡겨 백테스트를 1년, 2년, 5년 단위로 실시합니다. 세팅을 바꿔가며 테스트했지만 계속 손실만 보입니다. 결국 전략 자체에 문제가 있었음을 인정합니다.

17. 다양한 전략을 과거 데이터로 전문가처럼 워크포워드 분석(WFA)하며 연구합니다. '과거의 미래'에서 효과가 있는 전략을 드디어 발견하고, 정기적으로 전략을 검증하고 업그레이드할 방법을 마련합니다.

18. VPS에서 자동으로 거래하며 잠자는 동안에도 수익이 쌓이고, 과거 심리적 문제들을 먼 과거로 떠올립니다.