오늘은 ORB 트레이딩으로 좋은 수익을 낸 날입니다 📈

오늘 시장이 모델이 예상한 대로 움직여서 정말 뜻깊은 하루였습니다. 뉴욕 개장 후 바로 한 번 깔끔한 확장 움직임이 있었고, 5분 ORB 전략으로 거의 완벽한 수익을 냈습니다. 세션 마감 기준 약 1,900달러 수익이었는데, 그중 한 거래만으로 3,500달러 넘게 벌기도 했습니다. 매일 이런 결과는 아니지만, 변동성이 커지고 시장이 추세를 탈 때 이 전략은 꽤 효과적입니다.

재밌는 건 이 전략이 최근에 새로 만든 게 아니라 6개월 동안 같은 컨셉으로 약 4만 5천 달러 넘게 벌었고, 그 기간 중 2개월 가량은 아예 거래를 쉬었습니다. 거래를 억지로 하지 않고 데이터 복습, 백테스트, 실행 연구에 집중하며 최고의 조건을 찾아냈고, AI를 활용해 일기 작성이나 거래 계획 같은 작업을 맡겼습니다. 실제 거래는 제가 직접 합니다.

통계를 더 들여다보니, 수익은 대부분 몇 가지 특정 세팅에서 나왔고 손실은 조급해서 계획 외 거래를 했을 때 발생했습니다. ORB 전략을 모르시는 분께 간단히 설명하자면, 뉴욕 세션 개장 후 첫 5분 봉의 고가와 저가를 표시한 뒤 그 범위를 1분 차트 종가가 돌파하고 페어 밸류 갭(FVG)가 형성되면 진입합니다. 손절은 첫 FVG 캔들 끝을 넘지 않고, 보통 1.5R~2R 수익을 목표로 초기 확장 움직임을 잡는 방식입니다.

제게 큰 도움이 된 건 거래가 데이터 게임이라는 깨달음이었습니다. 많은 트레이더가 자신이 뭘 잘하는지 안다고 생각하지만, 실제로 아는 사람은 드뭅니다. 모든 거래를 기록하고 재검토하면서 어느 세팅에 더 집중하고 어디를 빼야 하는지 명확해졌습니다. 마법 같은 전략을 찾기보단 체계적 관리가 가장 중요한 발전 요소였습니다.

비슷한 ORB 전략을 쓰시는 분들 중에 5분 ORB, 15분 ORB, 혹은 전혀 다른 변형을 쓰는 분이 얼마나 될지 궁금합니다. 그리고 일기 작성, 백테스트, 리플레이, 거래 리뷰에 어떤 도구를 쓰는지 궁금해하시는 분들도 많아 제가 쓰는 방법 공유할 생각입니다. 참고로 저는 현금 계좌 규모 약 20만 달러로 시작해서 오늘은 더 큰 규모를 위해 몇몇 회사와 테스트 중입니다.