2015년부터 2026년까지 10년 이상 백테스트한 전략이 있습니다. 최근 3개월 동안 실제 투자도 해봤는데, 기록된 손익과 실제 손익이 거의 비슷했어요. 이 전략은 주요 지수와 대형주 대부분에서 연평균 수익률이 약 45% 정도 되는 것 같아요.
이 정도 수익률을 다른 투자자들이나 사업, 또는 다른 투자 수단과 비교했을 때 어느 정도로 높거나 낮게 평가할 수 있을까요? 현실적인 의견이 궁금합니다.
연평균 45% 수익률, 괜찮은 걸까요? 🤔
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최근 10년 이상 백테스트하고 실제 투자 3개월 동안 약 연 45% 수익률을 기록한 전략에 대한 글입니다. 이 정도 수익률이 일반 투자자나 기업, 다른 투자들과 비교했을 때 어느 정도 가치가 있는지 궁금해서 질문했습니다. 투자자들은 단순 수익률뿐 아니라 위험 관리와 꾸준함도 고려해야 한다는 점에 주목해야 합니다.
💬 원문 댓글 (11)
u/Jte*****
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전략을 평가할 때 SPY를 장기 보유하는 것을 기준으로 삼아요. 같은 기간 동안 당신의 전략과 비교해 보세요.
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I use buy and hold spy as a benchmark when evaluating strategies.compare your strategy to that over the same period of time.
u/Hot*****************
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이게 장난 질문인가요? 연 45% 수익률이 좋은지 확신이 없다는 뜻인가요?
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Is this a trick question? You’re unsure if 45% annual profit is good?
u/pai****
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아니요, 월 45% 수익률만 좋은 겁니다.
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No, only 45% per month is good.
u/fat*****
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ㅋㅋㅋ🤣
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Lol🤣
u/Dan*****************
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전략이 과최적화된 것 같네요. 최근 3개월이 강세장이어서 가설이 맞는 것처럼 보였던 거죠.
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You overfitted your strategy, and it happens that the past 3 months were extremely bullish it it confirmed your hypothesis.
u/Toi****
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기본은 괜찮은 전략 같은데요. 실전에서 6개월에서 9개월 정도 계속 수익을 낸다면 좋은 전략인 셈입니다. 다른 전략도 개발하면서 계속 다져 가세요.
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Sounds like you have a good base for a strategy. If you're on the green for 6 months to 9 months with real money, you got a keeper. Keep trading that while you develop a playbook with other strategies and evolve.
u/Kra*********
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돈을 보여 줘요, 제리 😎
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Show me the money, Jerry 😎
u/Pur****************
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주식을 고르는 전략인가요, 아니면 옵션 거래인가요? 그리고 이 전략을 공유할 생각인가요, 아니면 사람들을 끌어들이려는 건가요?
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Is it picking and choosing stocks to buy shares or is it an option thing? Also, is this strategy something you want or willing to share, or is it something you're baiting people to buy?
u/enb****
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연 45%면 객관적으로 좋은 수익률입니다. 하지만 수익률 외에 손실 폭, 일관성, 나쁠 때 심리, 그리고 장기간 실제로 이 전략을 지킬 수 있느냐가 더 중요합니다.
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45% annually is objectively good. the bigger question is the combination of ROI with things like drawdown, consistency, psychology during bad phases, and whether you can actually follow the strategy live for years.
u/the********
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좋네요. 자동 매매가 가능하면 더 좋겠어요.
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It’s great. Even greater if it can be automated.
u/Dea*************
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대부분 투자자나 사업, 투자의 수익률이 어떤지 잘 모르겠지만, 은행 이자와 비교하면 45% 수익률은 확실히 좋은 편입니다. 하지만 위험도, 수익 대비 손실, 최대 낙폭 같은 지표는 없네요. 수익률 하나만으로는 판단하기 어렵습니다. 그래도 꾸준히 수익 내는 전략이라면 대다수 개인 투자자보다 낫죠. 행운을 빕니다.
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I have zero idea what 'most traders/businesses/investments' ROI is but an ROI of 45% compared to the interest you'd earn by leaving your money in a bank is obviously very nice. However, you don't mention risk%, profit factor or drawdown; the ROI as a single metric isn't particularly helpful. Good luck with it though - any way of trading that generates a consistent profit is better than what the majority of retail traders achieve.
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