안전성을 최우선으로 한 커버드콜·캐시담보풋 자동매매 도구 개발 🛡️

저는 보유 중인 주식에서 수익을 내고 싶은 투자자를 위해 안전을 최우선으로 생각한 자동 옵션 거래 도구를 만들었습니다.

이 도구는 체계적으로 커버드콜과 캐시담보풋 전략에 집중하며, 리스크 관리를 엄격히 적용해 시장 상황이 좋지 않아도 버티고 꾸준히 복리 수익을 내는 것을 목표로 합니다.

투자자들이 실패하는 주된 이유는 알람이나 지표 부재가 아니라, 너무 큰 규모로 진입하거나 프리미엄에 집착하고, 손절 규칙을 무시하거나 피했어야 할 거래에 뛰어들기 때문인데, 이 도구는 그런 실수를 방지합니다.

계좌를 브로커리지와 연결해 자동으로 조건에 맞는 거래 기회를 찾아주고, 0.05~0.15 델타, 7~14일 만기, 변동성 지수, 최소 VRP 1.10, 미결제약정, 호가 차, IV 30% 이상, 실적 및 이벤트 위험, RSI, 포지션 크기, 기존 마이너스 포지션 등 다양한 필터를 거칩니다.

필터를 통과하지 못하면 매매하지 않고, 이는 사실상 매수 후 장기 보유와 동일한 결과입니다.

전략은 롱 주식 성장에 1% 정도의 옵션 프리미엄 수익을 추가하는 식이며, 할당된 손실은 감내하면서 장기 복리를 노립니다. 휠 전략은 사용하지 않고, 익절은 50%에서, 위험은 델타 0.30시 축소합니다.

또한 계좌 크기에 따라 캐시담보풋 계약 수를 제한하고, 같은 종목 콜 옵션 과다 보호도 피합니다.

손실은 보험처럼 불가피하다고 보고, 견딜 수 있게 사이즈 조절하며 주식을 계속 보유해 장기 상승을 기대합니다.

2012년부터 과거 데이터를 바탕으로 백테스트를 거쳤고, 거래 수수료, 스프레드, 청산 조건까지 반영해 순이익이 있음을 확인했습니다.

단순한 전략인 만큼 자동화를 통해 진입 필터링과 리스크 관리를 일관성 있게 수행하고, 거래자의 감정 개입이나 불안도 낮춰 줍니다. 덕분에 매일 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

일반 브로커리지들은 정보 제공량을 늘려 거래 참여를 유도하지만, 이 도구는 수익성에 초점을 맞추고 전략에 맞는 거래만 진행합니다.

현재는 5만 달러 정도 자산의 사용자들이 사용 중이며, 제 개인 포트폴리오엔 65만 달러를 운용 중입니다.

기본 설정은 보수적이어서 안전에 중점을 두고 있으며, 사용자들이 위험을 높이거나 파라미터를 조정할 수 있는 옵션도 추가할 예정입니다.

궁금한 점이나 의심 가는 부분에 대해선 언제든 말씀해 주세요.