아시아 시간 리젝션윅 전략 공유 🕒

몇 달간 트레이딩을 하면서 심리적으로 편안한 전략을 하나 찾은 것 같아 적어봅니다.

대상은 NQ(나스닥 선물)이고, 리젝션윅이 나오면서 특정 유동성을 스윕하는 자리만 거래합니다.

거래 시간은 대체로 00시에서 03시 사이로 제한해 두고, 손절은 2포인트(대략 40달러)로 고정해요.

목표는 최소 1:3.5로 잡고, 보통 유동성 구간이나 시장이 반대 방향으로 가면 재시험(리테스트) 가능성이 높은 구간을 목표로 설정합니다.

백테스트 기준으로 승률은 대략 40% 정도 나오고, 아직 실거래로 돌려본 적은 없지만 개인적으로는 괜찮다고 느껴요.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 몇 달간의 백테스트를 통해 심리적으로 부담이 적은 전략을 발견해 공유하려는 목적입니다. 실전 적용 전 아이디어와 설정을 정리하는 단계로 보입니다.

작성자가 실제로 묻거나 걱정하는 핵심: 백테스트 결과가 실거래에서도 비슷하게 나올지, 슬리피지·수수료·체결 속도 같은 실전 변수는 어떻게 되는지, 그리고 제한된 시간대(00–03시)가 전략에 미치는 영향 등을 고민하고 있습니다.

어려운 개념 간단 설명:

리젝션윅: 가격이 특정 수준에서 밀려나며 길게 남긴 꼬리(윅)를 말합니다. 여기서는 그 꼬리가 유효한 매매 신호로 쓰입니다.

유동성 스윕(스윕): 주문이 쌓여 있던 가격대를 지나치며 매수·매도 물량을 흡수하는 움직임을 뜻합니다. 트레이더는 이런 스윕이 일어난 뒤 반등이나 반전이 나올 것을 기대할 수 있습니다.

리스크·리워드(1:3.5 등): 손실 허용치 대비 목표 수익 비율입니다. 1:3.5면 손절 한 번당 목표는 손절의 3.5배를 노린다는 의미입니다.

백테스트: 과거 데이터로 전략을 시험해 본 결과입니다. 유용하지만 과거 성과가 미래 성과를 보장하지는 않으므로 실거래 테스트가 필요합니다.

실전 권장 확인사항: 샘플 수(트레이드 빈도), 슬리피지와 수수료 반영, 호가 갭, 레버리지 영향, 그리고 소규모 실거래 또는 시뮬레이션으로 전략을 검증해보는 것을 권합니다.