💻 실험 삼아 만든 초고위험 자동 트레이딩 봇

재미 삼아 SPY 옵션을 대상으로 하루 10% 이상 수익을 목표로 하는 자동매매 봇을 코딩했습니다. 계좌 규모는 작게 시작했고, 당분간은 테스트와 세부 조정에 집중할 예정입니다.

방식은 이렇습니다. 먼저 프리마켓에서 SPY의 고점과 저점을 기록해두고, 정규장이 열리면 첫 5분봉이 그 범위 바깥으로 마감하는 순간 알맞은 방향의 0DTE ATM 옵션을 계좌 최대치로 매수합니다.

진입 후엔 75% 손절선을 자동으로 걸고 15분 타이머가 작동됩니다. 수익이 계약당 +15%에 도달하면 트레일링 스탑을 붙이며, 기준은 +10%에 고정 손절, 추적폭은 +15%와의 차액입니다. 트레일링 스탑이 걸리면 타이머는 해제되고, 그렇지 않으면 15분 후 자동 종료됩니다. 종가까지 계속 들고가는 경우는 해당 기준이 충족됐지만 트리거되지 않은 경우뿐입니다.

익절 시에는 수익의 20%를 별도 리저브로 모으고 있고, 계좌 규모가 $1,000씩 증가할 때마다 추가로 10%를 리저브로 분리합니다.

전략 자체는 위험하지만 구조가 어떻게 작동하는지를 보기 위한 실험입니다. 추후 테스트 결과 공유드릴게요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 개인 트레이더가 자신이 만든 자동매매 시스템을 소개하며 실험을 공유하기 위해 작성한 글입니다. 이 시스템은 SPY 지수를 기반으로 하루 수익률 10% 이상을 목표로 하며, 'YOLO(올인)' 스타일의 고위험 옵션 매매 전략을 자동으로 실행하도록 설계되어 있습니다.

주요 개념은 SPY란 미국 S&P500 ETF를 의미하고, '0DTE ATM 옵션'은 당일 만기이면서 현재가에 가까운 옵션을 뜻합니다. 이 옵션은 수익률이 크지만 매우 위험하기 때문에 일반적으로는 고위험 고수익 전략에 속합니다. 트레이딩 로직은 짧은 구간의 올라타기와 정해진 규칙에 따라 자동 진입/청산하는 구조를 갖추고 있으며, 손절과 익절 조건, 계좌 관리까지 세부적으로 설정된 점이 이 전략의 특징입니다.

이 실험은 실제 수익보다는 전략 구조의 유효성을 테스트하려는 목적이 컸고, 수익 일부를 리저브(비상금)로 따로 떼어두는 방식도 리스크 관리를 위한 포인트입니다. 독자들은 이 글을 통해 자동화된 고위험 트레이딩 전략이 어떻게 설계될 수 있는지를 참고할 수 있습니다.