승률보다 더 중요한 것은 손실 관리입니다 🎯

대부분의 트레이더들은 승률에 집착합니다. 70%, 80% 맞추기를 원하고, 지는 거래는 마치 개인적인 실패처럼 받아들이죠. 하지만 조지 소로스처럼 성공한 트레이더는 전혀 다른 관점입니다. 그는 ‘맞는지 틀리는지가 중요한 게 아니라, 맞았을 때 얼마나 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃는지가 중요하다’고 했습니다.

이 말은 방향 자체가 거래에서 가장 중요한 부분이 아니라는 뜻입니다. 작고 통제된 손실과, 맞았을 때는 과감한 배팅이 승부를 결정합니다. 소로스의 반사성 이론에 따르면, 시장은 단순히 현실을 반영하는 게 아니라, 투자자들의 믿음이 현실을 바꾸는 피드백 현상이 발생하기 때문에 종종 틀릴 수밖에 없다고 생각했죠. 그래서 그는 그 틀림을 인정하고, 거기서 이익을 내는 시스템을 만들었습니다.

사실 70% 승률이 좋아 보이지만, 30% 승률로도 수익을 낼 수 있습니다. 중요한 건 승률보다 수익 대비 리스크 비율(R:R)입니다. 30% 승률이라도 R:R이 높으면 장기적으로 70% 승률보다 더 나은 성과를 낼 수 있습니다. 제가 말하고 싶은 핵심은 바로 이런 점 때문에 포지션 크기를 잘 조절해야 한다는 겁니다.

저는 37%의 승률로 최소 5배 수익을 기대하는 전략을 사용합니다. 가끔은 12배 수익을 내기도 하죠. 이 전략은 돌파매매이고, 제가 가진 심리 전략과 딱 맞아떨어집니다. 여러분도 포지션 크기를 신중하게 정하는 게 큰 변화를 만들 수 있습니다.