📉 스캘핑 전략, 실전 성과가 백테스트랑 너무 달라요

3년 가까이 수익이 나지 않다가 작년 8월부터 1분봉 기준의 런던장 오픈 반전 전략으로 전환했습니다. 상위 시간대 지지/저항 구간 설정하고, 런던장 오픈 타이밍에서 1분봉으로 내려와 추세선을 그리고 브레이크아웃을 기다리는 방식이었죠.

기본 타겟은 1:2 리스크리워드이고, 모멘텀이 강할 땐 구조 따라가며 4~5R까지 봤습니다. 바로 그 달에 기존 손실을 만회했고, 모의투자 평가도 1단계, 2단계 통과했어요.

하지만 9월엔 다시 계좌가 깎이기 시작했고, 전과 똑같이 거래당 1%씩 리스크를 잡다 보니 결국 계좌가 터졌습니다. 이후 다른 계좌로 똑같은 전략을 적용하면서 이번엔 리스크를 0.5%로 낮춰서, 한 달 정도 걸려서 1단계는 또다시 통과했죠. 마지막 거래에선 2% 리스크로 2R에 도달하면서 성공적으로 마무리했어요.

전략이 잘 될 땐 승률이 40~50% 정도로 괜찮았고, 때때로 4~5R짜리 트레이드가 나오면 평가단계를 빠르게 넘을 수 있었죠. 그런데 10월 중후반부터 올해 1월 초까지는 손실이 계속 이어졌습니다. 리스크를 줄였는데도 손익이 계속 안 좋아졌고, 그 기간 동안 승률은 23%밖에 되지 않았어요. 결국 또 한번 계좌가 터졌고요.

어이없는 점은, 이 시기에도 계속 백테스트를 진행했는데 전략이 여전히 수익성 있게 나왔다는 겁니다. 1년치 데이터를 가지고 5개 통화쌍에서 수백 건을 손으로 테스트하면서 만들었는데, 실전에서는 전혀 다르게 나왔어요.

그래서 지금은 새로운 전략을 테스트 중입니다. 손실이 났던 시기 중심으로 집중 테스트했고, 현재까지 약 30시간 정도 진행하면서 승률은 50% 내외, 수익률도 더 좋아 보이네요. 바로 실전에 들어가진 않을 예정이고, 이전처럼 동일한 통화쌍들을 기준으로 1년치 이상 테스트를 마칠 때까지 검증하려고 합니다.

물론 전략 자주 바꾸는 게 위험하단 건 알지만, 이전 전략도 최소한 할 만큼은 해봤다는 생각입니다.

그래서 궁금한 게 몇 가지 있습니다. 하나, 전략이라는 게 어떤 시기엔 엄청 잘 되다가 몇 달은 심각하게 깨지는 게 정상일까요? 둘, 백테스트와 실전 수익률이 이렇게 크게 벌어진 경험 있으신 분 있나요? 셋, 단순한 인트라데이 전략도 시장 환경 변화로 몇 달씩 무력해질 수 있나요? 넷, 조건을 더 까다롭게 선별하면 변동성을 줄일 수 있을까요, 아니면 오히려 일관성이 깨질까요? 다섯, 여러분은 어떻게 거래 시스템에서 안정감이나 균형감을 찾나요?

새 전략에는 약간의 기대감이 있지만, 솔직히 다시 '성공 - 장기 손실 - 계좌 터짐' 사이클로 돌아갈까봐 불안하긴 합니다. 비슷한 경험 있으신 분들 조언 부탁드려요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 스캘핑 트레이더가 전략 성능의 급격한 변동성에 대해 고민하며 쓴 글입니다. 특히 백테스트상으론 안정된 수익성이 있었던 전략이 실전에서는 계좌가 터질 정도로 성과가 나빠졌다며 원인을 찾고 있습니다.

작성자는 작년 하반기 런던장 기준의 단기 역추세 전략을 기반으로 여러 모의투자 계좌를 통과하며 성공적인 흐름도 경험했지만, 실제 계좌 운영에선 장기적인 손실로 이어졌습니다. 이 시기에도 백테스트는 계속 수익성을 보여주었기 때문에 '실전과 테스트의 괴리', 그리고 '시장 환경 변화'라는 부분이 핵심 질문이 된 겁니다.

작성자는 이제 새로운 전략을 실험 중인데, 이전보다 승률이 높고 수익률도 낫다고 판단하고 있습니다. 다만 전략을 자주 바꾸는 것이 불안한 만큼, 지금은 시장 변화, 심리적 변동, 전략 여과 기준 필요성 등을 두고 커뮤니티에 조언을 구하고 있는 상태입니다.

많은 트레이더들이 겪는 '전략 붕괴'와 '실전-백테스트 괴리' 이슈에 대해, 다양한 시각으로 토론이 이루어질 수 있는 주제입니다.