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수학적으로 생각해봅시다: 승률 50% 동전 던지기 전략, 고정 리스크로 부자가 될 수 있을까? 🤔

r/Daytrading • • 조회 66
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💡

고정 리스크와 1:2 보상 비율로 승률이 50%여도 이익을 낼 수 있다는 결과가 나왔습니다. 하지만 연속 손실이 발생할 수 있어 자본 관리가 매우 중요합니다. 따라서 감정에 휘둘리지 않고 전략을 꾸준히 지키는 것이 관건입니다.

최근에 MQL5 논리로 백테스트를 돌려보면서 소문에 휘둘리지 않고 순수 확률에 대해 이야기해보고 싶었습니다.

많은 사람들이 80~90% 이상의 승률을 쫓지만, 수학적으로는 그럴 필요가 전혀 없습니다. 간단한 고정 리스크 모델을 생각해봤습니다:

승률: 50% (동전 던지기 수준)
리스크 (R): 거래당 고정 1,000달러
보상: 고정 1:2 비율 (2,000달러)

100번 거래한다고 가정하면:

50패 x -1,000달러 = -50,000달러
50승 x 2,000달러 = +100,000달러
순이익은 +50,000달러가 됩니다.

이론상으로 보면 절반은 져도 이익이 남는 엄청난 구조입니다. 하지만 문제는 확률 분포 때문에 언젠가는 연속 손실이 발생한다는 점입니다. 6~7번 연속으로 지는 경우가 생길 수 있는데, 이는 7,000달러 손실입니다. 소규모 계좌라면 큰 타격이고, 프로프 트레이딩 회사라면 실패로 이어질 수도 있습니다.

여기에 대해 묻고 싶어요:

1. 수학은 단순한데 왜 많은 트레이더들이 성공하지 못할까요? 감정 때문에 수익은 일찍 정리하고 손실은 끌고 가서일까요?
2. 자동 매매 프로그램을 쓰는 분들은 스프레드와 슬리피지를 감안해도 정말 1:2 비율을 계속 유지할 수 있나요?

저는 기본적인 시장 구조 변화를 이용해서 이 1:2 리스크-리워드 시스템을 기계적으로 만들려고 합니다. 왜 더 많은 사람들이 이런 고정 리스크 수학에 의존하지 않는지 의견 듣고 싶네요.

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#Daytrading #Forex #MQL5 #Probability #RiskManagement

💬 원문 댓글 (3)

u/The************** ▲ 4
기본적인 확률 이론과 대수의 법칙을 잘 짚으셨네요. 패턴 인식과 기술적 분석은 데이 트레이딩의 한 부분일 뿐이고, 많은 사람들이 여기서 막히는 이유는 전략을 자주 바꾸거나 충분한 거래 수로 검증할 시간을 주지 않기 때문입니다.

말씀하신 것처럼 저도 지난달 7연패를 겪었는데, 3월에 좋았던 성과 때문에 왜 전략이 안 통하나 혼란스러웠어요. 하지만 사실 제 전략은 제대로 작동 중이었고, 1년에 한 번은 연패가 오는 것은 통계적으로 확실한 일입니다. 수학적으로 이해하고 나니 전략에 다시 자신감이 생겼습니다. 연패는 언제든 올 수 있지만, 다행히 그 뒤에 큰 수익도 낼 수 있었죠. 전략을 갖고 거래 기록을 꼼꼼히 남기면서 적정 승률을 체크하고 연패가 발생한다는 사실을 받아들이는 게 중요합니다. 50% 승률이면 5연패 정도는 그럴 수 있습니다.
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Congratulations, you just touched on the basics of probability theory and the law of large numbers. Pattern recognition and technical analysis is just but one piece of daytrading and the part where most people get hung up on- changing strategies every so often and not given theirs fruition or the time to prove itself in a large enough sample size.

Exactly like you noted, last month a hit a losing streak of 7 trades in a row after having an awesome March. I was confused, why wasn't my strategy working? In fact, it was doing exactly what it was supposed to do. It's a statistical certainty that I will hit a losing streak at least 1x/year given my strategy yields a 5:1 RR and 25% WR. Once I cleared the math I was confident in my strategy again, it just so happened a losing streak occurred right after I had a good month, the streak could have happened any time this year but it just so happened to be then. It just so happened right after that losing streak I won a 5:1 shorting 6E. Once you have a strategy, log your trades and get a proper WR, accept losing streaks will happen and depending on your strategy, it will determine how long they will last. For someone with a 50% WR they might experience a losing streak of 5 trades, idk my strategy doesn't revolve around that.
u/ron*** ▲ 1
손실 1,000달러까지 기다리지 말고, 바로 안 맞으면 미리 정한 시간 안에 빠르게 나오는 게 좋을 것 같아요.

승리할 때 더 큰 수익을 기대하고, 손실 포지션이 손절 전 방향을 반전시키길 바라는 건 쉽지 않은 일입니다.
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Probably don't wait until your stop at -$1,000 hit, get out soon if it doesn't work immediately or say within a predetermined time say few minutes.

Hope your winning position will give better profit, not your losing position will reverse course before hitting your stop. But this is so difficult to do or implement.
u/Leg**************** ▲ 1
저도 동전 던지기 전략을 몇 번 시도해봤는데 결국 수익을 냈습니다. 결국 리스크 관리와 거래 관리가 핵심입니다.
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I played around with the coin flip strategy a few times, and still ended up profitable. It all comes down to risk management/trade management.

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