🔍 수익률은 있는데, 옵션 수익이 안 나요

수학적으로 설계한 트레이딩 모델을 몇 년째 꾸준히 다듬어왔는데, 이제는 꽤 신뢰할 만한 수준이라고 생각됩니다. 가격이 특정 지점으로 수급 균형을 맞추려는 경향을 잘 포착해 주고요. 다만 대부분의 매매에서 기대 수익률(Risk:Reward)이 1:0.35 정도입니다. 간혹 더 좋은 비율이 나올 때도 있지만 자주는 아닙니다.

문제는 제가 옵션 매수 방식으로 접근하고 있다는 건데요. 작은 움직임으로는 세타 손실과 슬리피지에 수익이 계속 깎입니다. 방향은 맞췄는데 프리미엄이 거의 반응을 안 하거나 오히려 줄기까지 하니까요.

혹시 이런 조건에서 더 잘 맞는 전략이 있을까요? 예를 들면 스프레드 전략이나 만기일을 다르게 가져가는 식으로요. 경험 있으신 분들 의견이나 팁 있으면 정말 감사드리겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 수학 기반의 자동 트레이딩 모델을 만든 개인 투자자가 본인의 전략과 현실적인 고민을 나눈 내용입니다. 모델은 작동하고 있지만 수익 구조가 크지 않아서, 옵션 매수만으로는 세타(시간가치 감소)와 슬리피지(매매 간극 손실) 때문에 손해를 보는 상황입니다. 글쓴이는 이런 구조에 적합한 옵션 전략—예를 들면 스프레드 전략이나 다른 만기—을 찾고 있으며, 유사한 시스템 트레이딩을 하는 사람들의 현실적인 조언을 구하고 있습니다. 특히 '1:0.35 R:R'처럼 수익은 소폭이라면, 수수료와 시간가치 영향을 최소화할 수 있는 구조가 중요합니다.