내 전략이 1:3 수익 대비 손실 비율인데, 손절이 더 자주 발생할 때가 있어요. 이럴 때 단순히 반대로 매매해서 30달러를 손해보고 10달러를 벌어보는 건 어떨까요? 과연 효과가 있을까요?
손절이 더 자주 터지면 전략을 반대로 해도 될까요? 🤔
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손절이 더 많이 발생하는 전략을 반대로 하면 효과가 있을 수 있습니다. 그러나 단순히 방향만 바꾸는 것이 항상 해결책은 아니며, 실제로는 진입과 청산 시점, 스프레드, 슬리피지 등이 문제일 수 있습니다. 반전 전략을 실제 돈으로 적용하기 전에 반드시 충분히 모의투자를 통해 검증하는 것이 중요합니다.
💬 원문 댓글 (3)
u/Ade**************
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진짜 전략을 테스트해보려면 데모 계좌로 의도적으로 손해를 내면서 기록해보는 게 좋아요. 그러다 보면 놀라울 정도로 수익이 나는 경우도 있어요.
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Bro legit strategy is taking demo account and try intentionally loose money and document how it went. You will be shocked how much you made
u/Pas*********
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이론적으로는 말이 됩니다. 만약 특정 방향으로 계속해서 무작위 확률보다 더 자주 지고 있다면, 반대로 하면 그만큼 수익이 날 가능성도 있죠.
하지만 문제는 실제 실행과 슬리피지에 있습니다.
시스템을 뒤집으면 이전에 진입하던 곳에서 나오고, 나가던 곳에서 들어가는 셈입니다. 원래 손절이 목표가 되고, 목표가 손절로 바뀌죠. 종이 위에서는 깔끔하지만 실제로는 한 방향에서 자연스러웠던 진입이 반대로 하면 심리적으로 힘듭니다. 많은 트레이더가 이 부분을 감당하지 못합니다.
또 대부분의 패배하는 시스템은 방향성 문제만은 아닙니다. 손절 위치가 잘못됐거나 진입 타이밍이 맞지 않는 등 다른 문제가 있죠. 단순히 방향을 바꾸는 것으로 해결되지 않습니다.
방향을 바꾸기 전에 왜 손절이 더 자주 터지는지부터 파악하세요. 손절 위치 문제라면 조절해보고, 신호가 실제 방향을 잘못 예측한다면 종이 거래로 테스트해보는 게 좋습니다.
실제 거래 전에 최소 30회 이상 모의거래를 하면서 유효성을 확인하세요. 그래야 자금을 걸어도 되니까요.
하지만 문제는 실제 실행과 슬리피지에 있습니다.
시스템을 뒤집으면 이전에 진입하던 곳에서 나오고, 나가던 곳에서 들어가는 셈입니다. 원래 손절이 목표가 되고, 목표가 손절로 바뀌죠. 종이 위에서는 깔끔하지만 실제로는 한 방향에서 자연스러웠던 진입이 반대로 하면 심리적으로 힘듭니다. 많은 트레이더가 이 부분을 감당하지 못합니다.
또 대부분의 패배하는 시스템은 방향성 문제만은 아닙니다. 손절 위치가 잘못됐거나 진입 타이밍이 맞지 않는 등 다른 문제가 있죠. 단순히 방향을 바꾸는 것으로 해결되지 않습니다.
방향을 바꾸기 전에 왜 손절이 더 자주 터지는지부터 파악하세요. 손절 위치 문제라면 조절해보고, 신호가 실제 방향을 잘못 예측한다면 종이 거래로 테스트해보는 게 좋습니다.
실제 거래 전에 최소 30회 이상 모의거래를 하면서 유효성을 확인하세요. 그래야 자금을 걸어도 되니까요.
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The logic is sound in theory and it is a question more people should ask. If your system genuinely loses at a rate that exceeds random chance in one direction then yes, the opposite should win at that same rate.
The problem is execution and the problem is slippage.
When you flip the system you are now entering where you used to exit and exiting where you used to enter. Your old stop becomes your target and your old target becomes your stop. On paper this is clean. In practice the entries that felt natural in one direction feel deeply uncomfortable in the other because you are buying what looks like strength and selling what looks like weakness. Most traders cannot execute that psychologically even when they know it is correct.
The second problem is that most losing systems do not lose because the direction is consistently wrong. They lose because the R:R is miscalibrated, the entries are too early or too late, or the stop placement is in a location that gets hunted. Reversing the direction does not fix any of those things.
The right question before reversing is why is it hitting more stops than targets. If the answer is bad stop placement then tighten the stops and the system might work in the original direction. If the answer is the signal is genuinely predicting the wrong direction then reversal is worth testing on paper first.
Never flip a live system without paper trading the reversed version for at least 30 trades. You need to know if the edge is real before risking capital on it. 🎯
The problem is execution and the problem is slippage.
When you flip the system you are now entering where you used to exit and exiting where you used to enter. Your old stop becomes your target and your old target becomes your stop. On paper this is clean. In practice the entries that felt natural in one direction feel deeply uncomfortable in the other because you are buying what looks like strength and selling what looks like weakness. Most traders cannot execute that psychologically even when they know it is correct.
The second problem is that most losing systems do not lose because the direction is consistently wrong. They lose because the R:R is miscalibrated, the entries are too early or too late, or the stop placement is in a location that gets hunted. Reversing the direction does not fix any of those things.
The right question before reversing is why is it hitting more stops than targets. If the answer is bad stop placement then tighten the stops and the system might work in the original direction. If the answer is the signal is genuinely predicting the wrong direction then reversal is worth testing on paper first.
Never flip a live system without paper trading the reversed version for at least 30 trades. You need to know if the edge is real before risking capital on it. 🎯
u/Suc*****************
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논리는 좋아 보이지만 실제로는 그렇게 잘 안 됩니다.
수수료, 슬리피지 등 여러 가지 변수가 있고, 거래 자체가 시장에 영향을 줍니다. 생각보다 더 큰 규모가 필요할 때도 있죠. 예를 들어 백테스트에서는 좋은 전략인데 실제 적용하면 잘 안 되다가 전략을 제외하니 다시 효과가 나타나기도 했어요. 만약 새로운 데이터로 다시 백테스트한다면 분명히 보였을 겁니다.
수수료, 슬리피지 등 여러 가지 변수가 있고, 거래 자체가 시장에 영향을 줍니다. 생각보다 더 큰 규모가 필요할 때도 있죠. 예를 들어 백테스트에서는 좋은 전략인데 실제 적용하면 잘 안 되다가 전략을 제외하니 다시 효과가 나타나기도 했어요. 만약 새로운 데이터로 다시 백테스트한다면 분명히 보였을 겁니다.
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sounds good logic but it doesnt work like that.
there are many facors:
- fees and slippage
- trades change the market (you needess size than you think). i had strategies that where good im backtest, i put them and during the duration of the strategy stopped working, then it worked again once i took them out. visible if i would run a backtest again on the new data!
there are many facors:
- fees and slippage
- trades change the market (you needess size than you think). i had strategies that where good im backtest, i put them and during the duration of the strategy stopped working, then it worked again once i took them out. visible if i would run a backtest again on the new data!
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