6년 동안 4가지 전략을 백테스트해봤습니다. 종가에서 진입이 이루어지고, 트레일링 로직을 활용한 청산 전략을 사용 중입니다. NQ, ES, MNQ, MES에서 작동하며 뉴욕 세션에만 거래합니다. 오버나이트 포지션은 잡지 않고 장 마감 전에 모두 청산합니다.
수익 곡선은 꽤 안정적으로 보입니다. 프로프 계좌를 통해 주로 MNQ에서 배포할 예정인데, 실제 운용에 앞서 종이 거래 외에 어떤 스트레스 테스트를 해볼 수 있을지 의견을 듣고 싶습니다.
새 알고리즘 검증, 배포해도 될까요? 🤔
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6년간 4가지 전략으로 백테스트를 거친 새 알고리즘을 만들었습니다. 장중에만 거래하며 안정적인 수익 곡선을 보여주고 있는데, 실제 적용 전 추가 검증 방법에 대해 고민 중입니다. 여러분은 이런 알고리즘을 실제 운용 전에 어떻게 테스트하는지 경험을 공유해 주세요.
💬 원문 댓글 (1)
u/New************
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제 경험상 백테스트는 한계가 있어서 결국에는 종이 거래로 포워드 테스트를 해야 합니다. 인내심이 필요해요. 좋은 결과 있길 바랍니다!
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In my experience the backtesting will only get you so far, and then you forward test on paper. Takes patience. Good luck!
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