빠르고 완전한 체결을 위한 주문 유형 선택 고민 💡

저는 1년 넘게 자동화된 알고리즘 트레이딩 플랫폼을 개발해 왔고, 현재 IBKR API를 통해 SPX 옵션 매매를 하고 있습니다. 보통 거래는 3분에서 4시간 사이에 이루어지고, 연간 약 100건 정도의 거래를 수행합니다.

지금은 주문 실행 관리 시스템(EMS)을 완성하는 중인데, 초기에는 1~3계약을 거래하고, 3개월 내에 10~200계약을 시범 매매할 계획입니다. 시범 기간은 12~18개월 정도로 잡고 있습니다.

제가 가장 중요하게 생각하는 것은 빠르고 완전한 체결이며, 슬리피지(가격 미끄러짐)를 최소화하는 것입니다.

그래서 EMS에 어떤 주문 유형을 포함해야 할지 고민입니다.

현재 시범 운용 때 선택할 수 있는 주문 유형은 두 가지입니다.

첫째, Adaptive Algo Order(IBALGO)로, 동적으로 제한가격이 조정됩니다. 예를 들어, 50 콜 옵션을 살 때 제한가격은 매도호가를 기준으로 0%, 5%, 10%까지 올림 처리해서 지정하고, 긴급 우선 순위에 당일 유효합니다.

둘째, 단순 제한가 주문으로 제한가격을 위와 똑같이 동적으로 조정합니다.

이 부분에 대해 알고리즘 트레이딩 경험이 많은 분들의 조언을 구하고 싶습니다.

감사합니다.