백테스팅 데이터셋, 어느 정도가 적당할까? 📊

안녕하세요,

요즘 데이트레이딩과 스윙트레이딩을 진지하게 배우고 싶어서 백테스팅을 시작하려 합니다. 코딩은 어느 정도 할 수 있지만 전문가 수준은 아니고 그래서 백테스팅 도구를 쓰면서 차근차근 배워나갈 생각입니다.

가장 궁금한 건 백테스팅에 적절한 데이터 기간과 깊이입니다. Databento에서 신규 가입자에게 115달러 크레딧을 주는 프로모션이 있어서 미국 주식 데이터를 5년치 정도 한꺼번에 내려받아 보려 해요.

근데 그 중 어떤 수준의 데이터가 개인 투자자가 수동으로 트레이딩할 때 의미가 있고, 어디서부터는 불필요한지 잘 감이 안 옵니다. 나중에 알고리즘 트레이딩도 생각 중이라 데이터 종류에 대해 고민 중입니다.

만약 한 달 구독권을 써 본 분이 있다면, 어떤 데이터 범위와 용량이 적당했는지 경험 공유해 주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 데이트레이딩과 스윙트레이딩을 막 시작하는 개인 투자자가 백테스팅을 해보고자 하면서 데이터 양과 범위에 대해 고민하다가 올린 질문입니다. 글쓴이는 어느 정도 코딩은 할 줄 알지만 전문가는 아니라 실무에서 쓰기 좋은 데이터 양과 구독 시 얻을 수 있는 데이터 규모가 궁금한 상태입니다. 백테스팅은 과거 데이터를 통해 전략의 성과를 확인하는 과정인데, 너무 적은 데이터만 쓰면 신뢰도가 떨어지고, 너무 많으면 분석이 복잡해질 수 있어 적절한 기간 선택이 중요합니다. 따라서 샘플 내 테스트와 샘플 외 테스트를 병행하여 과최적화(overfitting)를 피하는 것이 필요하다고 이해하면 좋습니다.