최근에 제가 파인스크립트로 자동 매매 전략을 짜서 백테스팅을 해봤는데, 트레이딩뷰와 Claude 두 가지 방법으로 데이터를 비교해봤어요. Claude 쪽은 바이낸스에서 10년 치 데이터를 내려받아서 사용했는데, 이상하게도 두 방법에서 나오는 거래 횟수가 엄청 다르더라고요. Claude에서는 훨씬 적은 거래만 잡히는데, 이 두 결과 중 어느 쪽이 실제 거래에 더 가까운지 감이 안 잡혀 고민 중입니다.
백테스팅 결과가 왜 이렇게 다를까요? 🤔
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두 백테스팅 방식에서 거래 횟수가 크게 차이가 나는 문제가 있다고 합니다. 이 문제는 실제 거래에 가까운 전략을 찾기 위해 매우 중요하죠. 여러분은 어떤 백테스팅 데이터가 현실적인지 신중히 검토하는 데 집중해야 합니다.
💬 원문 댓글 (2)
u/jos********
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이 질문에 답할 방법이 전혀 없어요. 아마 Claude에서 실행한 코드가 엉터리일 가능성이 큽니다.
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Absolutely no way to answer this question. Most likely is the code you ran with Claude is hallucinated junk.
u/Col***********
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정답은 없습니다. 당분간은 QuantConnect와 구글 커브 피팅을 이용해 앞으로 테스트해보는 게 좋습니다.
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None. Forward test with quantconnect and Google curve fitting in the mean time.
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