📊 백테스트 결과, 실제로 쓸 만한 전략일까요?

최근 몇 달 동안 매매 전략을 자동화하는 작업에 집중해 왔고, 그중 하나가 5년 기준으로 꽤 괜찮은 결과를 내주고 있습니다. MetaTrader 5에서 선물 기반으로 백테스트를 돌린 결과인데, 숫자만 보면 확실히 눈에 띄는 성과입니다.

다만, 이게 실제로 믿을 만한 건지, 아니면 눈속임이 있는 건지 판단하기가 어렵네요. 혹시 실거래 경험이 있는 분들 중에 제 백테스트 결과를 보고 판단해줄 수 있으신 분 있을까요? 수익은 좋아 보이지만 혹시라도 전략 구조상 치명적인 문제가 있는 건 아닌지 걱정입니다.

몇 가지 변수들은 신경 써야 할 것 같지만, 전체적으로는 실전에 적용해도 될 확률이 높아 보이긴 하거든요. 하지만 혼자 판단하기엔 아직 부족한 점이 많아, 의견을 들어보고 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

작성자는 자신의 자동매매 전략 중 하나가 MetaTrader 5에서 5년간 선물 기준 백테스트를 했을 때 꽤 좋은 수익률을 냈다고 합니다. 그러나 이 결과가 실제 매매에서도 유의미한지, 아니면 백테스트 조건이나 데이터로 인해 과대평가된 것인지가 고민입니다.

여기서 중요한 점은 자동화 전략일수록 과적합(overfitting), 커미션이나 슬리피지(slippage) 같은 실제 요소를 반영하지 못하는 백테스트의 한계 등이 있기 때문에, 단순 수익률만 보고 실전에 적용하면 위험할 수 있다는 점입니다. 작성자는 실전 투자 경험자들의 조언을 통해 전략의 신뢰성과 실현 가능성을 점검하고자 합니다.