데이 트레이딩에 마코위츠 포트폴리오 이론이 적용될까? 🤔

r/Daytrading • 2026.04.20 05:01 • 조회 6

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마코위츠의 현대 포트폴리오 이론은 주로 장기 투자에 맞춰져 있어 데이 트레이딩에는 적합하지 않습니다. 단기 매매에서는 포트폴리오 개념이나 위험 분산이 의미를 잃기 때문입니다. 따라서 단기 트레이딩에 이 이론을 적용하려는 사람들은 그 한계와 적합성을 잘 살펴봐야 합니다.

안녕하세요.

요즘 데이 트레이딩에 마코위츠의 현대 포트폴리오 이론이 얼마나 적용될 수 있을지 생각하고 있습니다. 이 이론은 보통 장기 포트폴리오 구성과 분산 투자에 중점을 두는 걸로 알고 있어요.

그런데 궁금한 건, 실전에서 데이 트레이딩 전략에 마코위츠 최적화 같은 방식을 적용해 본 적 있는 분들이 계실까요?

효율적 프론티어나 위험-수익 최적화 같은 개념들이 단기나 초단기 매매에 의미 있게 활용될 수 있는지, 아니면 이론 자체가 그 시간대에서는 적용이 안 되는 건지 궁금합니다.

여러분의 생각이나 경험이 있으면 나눠주시면 좋겠습니다.

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#데이 트레이딩 #단기매매 #투자이론 #마코위츠 포트폴리오 이론

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u/udi*** ▲ 2

아니요, 그 개념들은 포트폴리오가 없기 때문에 적용되지 않습니다. 샤프 비율이나 소르티노 비율, 포트폴리오 리스크나 분산 투자 같은 개념들도 마찬가지입니다.
이 영상에서 트레이딩이 무엇인지 잘 설명해주고 있습니다 - https://www.youtube.com/watch?v=JcFbWRs1myU&ab_channel=MarkMinervini

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No - those concepts do not apply because there is no portfolio. Neither do things like Sharpe/Sortino ratio or concepts such as Portfolio Risk or Diversification

This video describes what trading is about - [https://www.youtube.com/watch?v=JcFbWRs1myU&ab_channel=MarkMinervini](https://www.youtube.com/watch?v=JcFbWRs1myU&ab_channel=MarkMinervini)

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