📉 대각 추세선 이탈 전략으로 1년간 테스트한 결과 공개

최근에 대각 추세선 이탈 전략을 직접 구현해 1년간 다양한 시장에서 백테스트를 해봤습니다.

기본 구조는 간단합니다. 최근 형성된 저점 세 개를 기준으로 상승 추세선을 만든 뒤, 그 선을 종가 기준으로 하락 돌파할 때 매도 진입하는 방식입니다.

당연히 조건은 정해져 있습니다. 저점들은 알고리즘이 객관적으로 판별하고, 추세선도 가격이 일정하게 반응한 구간만을 기준으로 만들어졌습니다. 추세선 돌파가 명확해야 하며, 손절선은 이탈 기준 위쪽에 설정했습니다.

청산은 이동평균 기반의 추세 전환 시점이나, 관성 약화 징후가 나타나면 조기 종료하도록 했습니다. 모든 매매는 정량적으로 처리되고, 사람의 판단은 전혀 개입되지 않았습니다.

총 테스트 종목군은 꽤 광범위합니다. 미국 대형주 100종목, 바이낸스 선물 100개 종목, ES/NQ/CL/GC 등 미국 선물 30개, 주요 FX 통화쌍 50개를 포함했고, 타임프레임은 1분부터 1일까지 다양하게 적용했습니다.

결과적으로는 좋은 구간에서의 수익이 관측됐고, 특히 변동성이 높은 크립토 시장에서 성과가 더 나았습니다. 다만, 모든 시장에 보편적으로 통하는 전략은 아니며, '특정 조건'에서는 의미 있는 결과를 낼 수 있다는 정도로 이해하시면 될 것 같습니다.

저는 화면 캡처나 느낌보다는 데이터를 기반으로 제대로 검증해보는 걸 선호합니다. 테스트 방법 관련 자료는 제 계정 링크 참고하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다.

성투 하시고, 무엇보다 꾸준한 테스트가 답입니다 👍

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 트레이더가 직접 대각 추세선(TL) 돌파 전략을 파이썬으로 구현하고, 다수의 자산군과 다양한 타임프레임에서 1년간 백테스트한 결과를 공유한 내용입니다.

글쓴이는 흔히 수작업으로 트레이더들이 판단해 사용하는 '추세선 이탈' 기법을 체계적으로 자동화하고, 통계적으로 신뢰도 있는 패턴인지 파악하고자 했습니다. 핵심은 저점 3개로 추세선을 만들고, 그것이 깨질 때 매도 진입하는 구조입니다.

테스트는 주식, 선물, 크립토, 외환 시장까지 망라되어 있으며, 전략은 크립토 시장에서 가장 수익률이 높았다고 합니다. 이는 크립토의 높은 변동성과 이탈 후 움직임이 다른 자산보다 크다는 특성과 관련이 깊습니다.

결론적으로는 '전천후 전략'은 아니지만, 특정 시장 조건(특히 고변동성)에서는 의미 있는 트레이딩 엣지로 작동할 수 있다는 점에서 참고할 가치가 있습니다.