높은 승률을 위한 가장 효과적인 전략에 대해 고민해봅니다 ⚡

올해부터 트레이딩을 시작해서 저와 다른 분들에게도 도움이 될 마진거래용 AI 도구를 만들고 있습니다. 그런데 백테스트 2개월 결과가 6~8번밖에 거래 신호가 나오지 않아서 고민 중입니다.

현재 전략은 다음과 같습니다.

- 시장: BTCUSDT, ETHUSDT 선물
- 차트봉 단위: 5분
- 스타일: 추세 이어가기, 되돌림, 돌파 전략
- 핵심 필터: VWAP를 기준으로 방향성 판단
- 주요 세트업:
• VWAP 추세 유지
• EMA 추세 지속
• 개장구간 돌파
• 모멘텀 돌파 계속
• 추세 되돌림
• 유동성 청소 후 회복
- 거래 시간대: CET 시간 기준 오전 9시~12시, 오후 3시 30분~6시 30분
- 주말 거래 없음
- 필터 및 거래 제외 조건:
• 추세 일치 필요
• VWAP와 정렬되어야 함
• 횡보장, 모멘텀 약한 구간 피함
• 낮은 ATR 환경 피함
• 반복된 VWAP 교차 상황 제외
• 진입 지연이나 무리한 추격 진입 회피
- 리스크 모델:
• ATR 및 구조 기반 손절
• 고정 2R 목표 수익
• 추세 탄력형 청산 없음
• 추가 목표(TP2) 미설정

궁금한 점은

1. 추세 지속 품질을 어떻게 높일지
2. 전략 종류 중에 빼야 할 게 있는지
3. VWAP 활용이 적절한지 여부
4. 개장구간 돌파+되돌림+VWAP 전략이 중첩돼 너무 겹치는지
5. 프로들은 어떤 부분을 단순화하는지
6. 손익 청산 방식을 고정 2R로 유지할지, 상황에 맞게 바꿀지
7. 또는 전략 자체가 너무 복잡한지

조언 주시면 감사하겠습니다!