📊 거래량으로 돌파 매매를 등급화해봤습니다 (A~D등급 분석)

보통 돌파 매매에서는 거래량이 평균 이상이면 신호로 보는 경우가 많죠. 그런데 저는 좀 더 정교하게, 거래량의 '질'을 기준으로 돌파를 A~D등급으로 나눠 분석해보았습니다.

2021년부터 2024년까지 S&P500 구성 종목 중 99개를 대상으로, 총 2,877개의 돌파 패턴을 잡아냈습니다. 각 패턴에 대해서 상대 거래량(RVOL), 종가 위치, 단기 모멘텀 등을 기준으로 A~D등급을 매겼습니다.

전체 평균 승률은 약 37%였습니다. 즉, 돌파의 절반 이상은 실패하는 셈입니다.

그런데 A등급(거래량 3배 이상, 종가 강한 마감)의 승률은 54%로 과반을 넘겼고, B등급(2~3배)은 43%, C등급(1.5~2배)은 40%, D등급(1.5배 미만)은 36%였습니다.

특히 D등급이 전체의 77%나 차지한다는 점이 눈에 띄었습니다. 그냥 아무 돌파나 다 진입하면 거의 쓸모없는 신호도 다 섞여 있다는 겁니다.

A/B와 C/D등급군 간의 차이에 대해서도 통계 검정을 해봤는데, 유의미한 차이(p=0.019)가 나왔습니다. 데이터상으로도 충분히 신뢰할 만한 편차였습니다.

추가로 단순 거래량 기준 필터도 테스트해봤어요. 거래량이:

• 1.5배 이상이면 승률 41%
• 2.0배 이상 → 45%
• 2.5배 이상 → 46%
• 3.0배 이상 → 51%

거래량 기준을 올릴수록 신호 수는 줄어들지만, 품질은 확실히 좋아집니다. 여유 있게 기다릴 수 있다면 충분히 적용할 만한 방식이에요.

저는 거래량 필터를 이렇게 조정해서 사용 중인데, 다른 분들은 어떤 기준으로 보시나요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 '돌파 매매'를 연구한 트레이더가, 실제 데이터에 기반해 거래량 필터의 효과를 분석한 내용입니다. 요지는 단순히 거래량이 높다고 진입하기보다, 그 정도와 질을 기준으로 필터링해야 한다는 것입니다.

글쓴이는 2021~2024년 동안 S&P500 종목 중 99개를 대상으로, 총 2,877개의 '돌파' 패턴(주가가 일정 범위를 돌파하는 기술적 신호)을 분석했습니다. 각각의 신호를 거래량 비율, 그날의 종가 위치, 단기 모멘텀 등을 기준으로 나누고 승률을 확인했죠.

핵심 포인트는 다음과 같습니다:

• 대부분의 돌파는 실패한다. 평균 승률은 약 37%
• A등급 같이 거래량이 명확히 터진 경우에만 과반 승률(54%)
• 77%의 돌파 신호가 D등급(낮은 거래량)
• 거래량을 올릴수록 신호 수는 줄지만 품질은 확연히 좋아짐

즉, 아무 돌파나 진입하는 단순 전략은 비효율적이고, '어떤 종류의 돌파인가'를 구분해서 대응해야 한다는 얘기입니다. 특히 거래량을 세밀하게 필터링하면 불필요한 진입을 대폭 줄일 수 있다는 것이 주요 결론입니다.