개발자에서 전업 트레이더로, 6개월간 수익과 주문 흐름 모델 공유📈

4월은 지금까지 기록한 월들 중에 특히 힘든 달이었어요. 6개월 전쯤, 저는 트레이딩을 도박이 아닌 데이터 문제로 접근하기 시작했고, 그때부터 매달 벌어들이는 수익이 예전 개발자 월급을 넘어섰습니다.

이제 첫 풀타임 1년 차를 마치며 다시 제 전략의 흐름과 최근 바꾼 점을 간단히 정리하고 싶네요. 9 to 5 직장이 없어지면서 트레이딩이 제 유일한 수입원이 되었는데, 덕분에 세금 부담이 좀 더 명확해졌지만 재무 상황은 여전히 중요합니다.

최근 5개월 중 5개월 모두 수익을 내고 있고, 승률은 45.5%입니다(4월처럼 변동성이 있을 때도 있지만). 평균 위험 대비 수익 비율은 1:3.9, 수익 요인도 2.1 정도 됩니다.

제 시스템의 핵심은 선물(ES/NQ 중 주로 NQ) 시장에서 평균회귀 모델을 사용하는 겁니다. 일반적인 기술적 분석은 거의 안 쓰고 주문 흐름 데이터를 기반으로 프로그래밍한 맞춤형 도구가 신호를 제공합니다. 가격이 통계적으로 극단적인 거래량에 도달했을 때, 델타 다이버전스와 주문 블록이 조합된 아주 짧은 진입 타이밍을 노려 손실은 최소화하고 수익은 극대화하는 방식이에요.

시스템이 신호를 내지 않으면 무조건 가만히 있습니다. 이것만 지켜도 충분하죠. 이후에도 약간의 조정은 있었지만, 핵심 논리와 진입 조건은 변하지 않았습니다.

또 저는 선물 거래의 1256 조항 덕분에 세제 혜택을 많이 받고 있고, 워시 세일 규칙도 적용받지 않아요. 버지니아립방크에 거주하며 주정부 세금은 약 5.75% 수준입니다.

최근에는 거래 빈도를 늘리기 위해 약 3개월 전부터 주식 옵션도 시작했습니다. 선물의 세제 혜택에 대해 계속 얘기하다가도, 선물 영역 밖에서 클린한 매매 기회가 생기면 추가 수익이 세금 단점을 넘어서기에요.

처음 2~3천 달러로 시작해 복리 효과가 어마어마했고, 가장 어려운 건 감정을 잘 관리하며 시스템에서 신호가 없을 때 참는 거였어요.

아직 수익의 일관성을 못 찾았다면, 미래를 차트나 추세선으로 예측하려 들지 말고, 유동성, 주문 흐름, 거래량 데이터를 중심으로 매매해 보세요. 개발자라면 저처럼 2년 내외 R&D 기간을 투자해 자신만의 시스템 구축도 추천합니다.