가장 단순한 ORB 전략이 복잡한 전략들을 모두 이겼어요 📈

최근 몇 달 동안 나스닥 100 시장에서 여러 가지 오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB) 전략을 테스트했어요.

많은 분들이 사용하는 페어 밸류 갭, 거래량 필터, 아시안 세션 필터, 바운스 셋업 등 다양한 복잡한 전략들을 시도해봤는데, 놀랍게도 조건을 더 복잡하게 할수록 성과가 떨어졌네요.

가장 좋은 성과를 낸 전략은 지금까지 제가 시도한 것 중에 가장 단순한 전략이었습니다.

저는 보통 거래 횟수가 많고 손실률이 낮은 전략을 선호해요. 이렇게 하면 실시간으로 포지션 사이징을 조절하며 위험을 키우거나 줄일 수 있고, 장기적으로 복리 효과도 누릴 수 있어서 입니다.

제가 테스트한 기간은 2020년 1월부터 2026년 6월까지이고, 주로 나스닥 100 지수를 대상으로 했습니다. 초기 자본은 1만 달러였고, 고정된 거래량과 변화하는 거래량 두 가지 방식으로 백테스트를 했습니다.

결과는 아주 좋았는데, 고정 거래량일 때 순이익은 18,191달러, 위험 대비 수익 비율은 1.45, 샤프 비율은 4.27이었고, 변화하는 거래량(거래당 3% 위험)으로 하면 순이익은 59만 5,448달러, 위험 대비 수익은 1.53, 샤프 비율 4.06, 최대 손실은 17.19%였습니다.

주요 세팅은 뉴욕 세션의 15분 봉을 기준으로 했고, 고정 손익 비율과 브레이크이븐 스탑, 변동성 필터 등을 적용했습니다.

여러 가지를 통해 배운 점은 첫째, 강한 방향성 모멘텀이 있는 시장에서 성과가 가장 좋았고, 나스닥 100이 단연 최고의 성적을 냈다는 점입니다.

또한 15분 봉이 5분이나 1분 봉보다 일관적으로 더 좋은 성과를 냈어요. 15분 봉으로 범위를 정하고, 그 안에서 15분 단위로 진입하는 게 가장 성과가 좋았습니다.

승률을 올리는 데 집중하면 오히려 장기 수익률은 줄어드는 경향도 발견했어요. 70% 이상의 승률을 가진 시스템도 만들 수 있지만, 보통 수익률은 낮아지고 변동성도 크게 됩니다.

2020년 이후 시장 환경도 변해서 코로나 이후 시장이 더 모멘텀 중심으로 변했기에, 전략 성과가 더 좋아진 것도 인상적이었어요.

다양한 복잡한 필터를 넣었는데, 결국 단순한 전략이 더 견고하고 좋았다는 사실을 다시 깨달았습니다.

특히 변동성 필터가 성과 향상에 가장 큰 도움을 줬고, 추가적으로 거래량 기반 필터도 더 연구해보고 싶습니다.

흥미로운 점으로는 요일별 패턴이 있었는데, 목요일은 상승 돌파가 약했고, 금요일은 하락 돌파가 강했으며, 3월과 9월은 각각 상승과 하락 돌파가 강한 시기였습니다.

현재 이 전략은 데모 계좌에서 몇 주간 운용 중이고, 백테스트 결과와 거의 같은 결과가 나오고 있습니다. 약간의 손실도 있긴 하지만 곧 실계좌 운용도 고려 중입니다.

또 이 전략을 사용하시는 분들은 얼마나 오래 하셨는지, 어떤 시장에서 하시는지, 그리고 성과는 어떠한지 궁금하네요.