📊 가격만 봐도 시장이 보인다

저는 가격 움직임만으로 매매 판단을 하는 방식에 큰 확신이 있는 편입니다. 오늘 아침 J225 차트를 예로 들어서, 비슷한 패턴이 시장과 시간대를 넘나들며 반복된다는 걸 다시 한 번 느꼈습니다.

지금 보시는 두 개 창은 각각 가격 중심의 전략을 돌리는 시스템인데, 특이한 점은 가격 자체에 관심이 없는 AI 모델을 강화학습 방식으로 훈련시켰다는 겁니다. 두 모델은 서로 독립적으로 시장을 예측하고 움직이며 전개됩니다.

UTC 기준 밤 11시 반쯤부터 돌렸고, 위쪽 15분봉 기준 전략은 현재까지 약 580포인트 수익을 올렸습니다. 아래쪽 5분봉 전략은 초반에 고전하다가 근소하지만 수익으로 돌아섰고요. 흥미로운 건 두 전략 모두 가격대는 다르게 훈련됐음에도 비슷한 레벨에서 진입하고 청산 결정을 했다는 점입니다. 차트 내 초록색 선이 그런 위치 중 하나고, 결국 양쪽 전략 모두 그 지점에서 롱 타겟이 동시에 체결되었습니다.

놀라운 건 이 모델들이 전부 2022년의 FTSE 5분봉 데이터를 기반으로 학습됐다는 겁니다. 지금 적용한 건 전혀 다른 종목(J225), 시간대(15분, 5분), 시기, 가격대인데도 잘 작동합니다. 가격 그 자체에 의존하지 않는 구조 덕에 변동성이 큰 자산에서도 더 잘 맞는 걸 확인하고 있어요.

추가적으로 저는 신호를 필터링할 때 일부 보조지표를 사용하긴 합니다. 예를 들어 진입 시점을 더 정교하게 잡거나, 진입 자체를 막는 목적으로 활용하죠. 그럼에도 본질은 순수한 가격 움직임에서 출발합니다.

가격 자체에 주목해서 공부해보려는 분들, 또 머신러닝에 관심 있으신 분들께는 특히 RL 적용도 고려해볼 만한 방식이라고 생각합니다. 이번 주 시장에서도 모두 성공적인 매매 하시길 바랍니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 트레이더가 순수한 가격 움직임(PA: Price Action) 기반으로 구축한 AI 모델이 시장 예측에 얼마나 일관성 있게 작동하는지를 공유한 내용입니다.

글쓴이는 특정 시장(J225: 일본 니케이225 지수 선물)에서 두 개의 서로 다른 전략을 적용했고, 이 두 전략에 사용된 AI 모델들은 과거(2022년)의 전혀 다른 시장(FTSE 5분봉 데이터)으로 학습된 것입니다. 그럼에도 불구하고 비슷한 가격대에서 진입 및 청산 결정을 했다는 점에 새삼 놀랐다는 이야기입니다.

본문의 핵심은 '가격 움직임 패턴은 시장과 시간대를 넘어 반복된다'는 점, 그리고 '보조지표 없이도 잘 작동하는 머신러닝 강화학습 전략(RL 기반 모델)'이 있다는 점입니다. 궁극적으로는 가격 움직임에 집중한 학습과 머신러닝 실험을 장려하는 목적의 글입니다.