VWAP를 활용한 트레이딩 전략 📉

VWAP에 대해서 오해하는 경우가 많은 것 같아요. 저는 VWAP를 통해 시장에 쌓인 매수, 매도 포지션의 상태를 파악합니다. 가격이 VWAP 아래에 오랜 시간 머물면 시장에 매수 포지션이 많이 쌓인 것이고, 반대로 VWAP 위에 오래 있다면 매도 포지션이 쌓였다고 봅니다.

그런데 매수 포지션이 너무 오래 쌓이면 결국 그 사람들은 포지션을 정리하게 되고, 가격은 VWAP 쪽으로 움직입니다. 그러면서 시장 포지션은 매도 쪽으로 돌아서 가격이 VWAP 위에서 거래되기 시작하죠.

이런 사이클은 하루종일 반복됩니다. 그래서 트레이딩은 VWAP를 기준으로 포지션 방향을 정하는 것입니다. 가격이 VWAP 가까이 올 때 거래를 시작하는데, 매수 포지션에서 매도 포지션으로 바뀔 때는 VWAP 근처에서 시장에 매도 주문을 내고, 반대의 경우에는 매수 주문을 내는 방식입니다.

간단히 말하면 매수 포지션에서 매도 포지션으로 전환된다면 가격이 VWAP에 도달했을 때 매도하는 것이 아니라 매수하는 것을 고려해야 합니다. 시장의 포지션 변화를 파악하고 VWAP 근처에서 전략적으로 주문을 배분하는 게 핵심입니다.